Усовершенствованная стратегия отслеживания супертенденций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 12:27:36
Тэги:

Стратегия использует индикатор SuperTrend для определения направления тренда и объединяет индикатор ATR для установки стоп-лосса и получения прибыли для достижения низкорискового тренда.

Принцип стратегии

Основной индикатор этой стратегии - SuperTrend. Индикатор SuperTrend сочетает ATR для оценки направления тренда на основе прорывов цены. Конкретный метод расчета следующий:

Верхняя полоса: Верхняя полоса = текущая цена - (ATR x мультипликатор) Нижняя полоса: Нижняя полоса = текущая цена + (ATR x мультипликатор)

Когда цена выше верхней полосы, это восходящий тренд; когда цена ниже нижней полосы, это нисходящий тренд.

Стратегия определяет направление тренда на основе индикатора SuperTrend, идет длинным в восходящем тренде и идет коротким в нисходящем. В то же время стратегия использует средний диапазон колебаний индикатора ATR для установки стоп-лосса и получения прибыльных позиций для контроля рисков.

Преимущества стратегии

Использовать индикатор SuperTrend для определения тенденции и точно фиксировать рыночные тенденции
ATR - стоп-лосс и прибыль эффективно контролирует однократные убытки
Сочетание тренда и стоп-лосса обеспечивает общую высокую выигрышную ставку
Легко входить на рынок и легко прекращать потери, подходит для краткосрочного отслеживания

Риски стратегии

Индикатор SuperTrend имеет проблемы с переокраской, не может полностью полагаться на сигналы для выхода на рынок.
Индикатор ATR не может полностью адаптироваться к сильным колебаниям, стоп-лосс слишком близко и имеет тенденцию быть остановленным.
Сама стратегия не может судить о качестве тенденции и требует ручной проверки

Методы снижения риска:

Ручная проверка качества тренда для предотвращения обратных операций при ложных прорывах
Соответственно ослабить точку остановки потери, чтобы предотвратить ее остановку небольшими колебаниями во время нормальной волатильности

Руководство по оптимизации

Увеличить многофакторную проверку для оценки качества тенденций
Комбинировать индикаторы волатильности для динамической корректировки параметров ATR
Добавление моделей машинного обучения для оценки времени входа и выхода
Оптимизировать механизм остановки потери для предотвращения остановки нормальных колебаний

В общем, эта стратегия использует индикатор SuperTrend для определения направления тренда и устанавливает стоп-лосс и прибыль с помощью индикатора ATR для достижения низкорисковой тенденции после торговли. Идея стратегии ясна и легко понятна. Параметры могут быть скорректированы в соответствии с личными предпочтениями риска. Это универсальная стратегия отслеживания тренда. Однако сама стратегия не может судить о качестве тренда, поэтому рекомендуется использовать с другими индикаторами или моделями для снижения риска неисправности.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close

// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)

// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value

var float supertrend = na
var float trend_direction = na

if (na(supertrend))
    supertrend := upst

if (src > supertrend)
    supertrend := upst

if (src < supertrend)
    supertrend := downst

// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)

// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")  // Close the long position

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")  // Close the short position

// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")

// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)

// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)

// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")

Больше