Стратегия трендовой торговли, основанная на экстремальных точках цены
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия формирует восходящую и нисходящую траекторию, рассчитывая максимальные и минимальные значения цены в течение определенного периода, и определяет, находится ли текущая цена выше или ниже верхней или нижней траектории. Стратегия в основном определяет тенденцию цены и совершает торговлю при усилении тренда.
Стратегический принцип
Основными показателями стратегии является вычисление максимальных и минимальных цен в течение определенного периода.
Верхняя полоса: в цикле сканирования слева направо на линии K найдите наивысшую точку величины, а затем определите, ниже ли линии 1 K слева до самой левой и линии 1 K справа до самой последней, и если да, то подтвердите, что эта точка является вершиной диапазона.
Нижняя полоса: из лево-вправо сканируемого цикла K-линии, найдите минимально низкую точку, а затем определите, является ли 1-я линия K-линии слева до самой левой и 1-я линия K-линии справа до последней выше этой минимально низкой точки, и если да, то подтвердите, что эта точка является нижней точкой диапазона.
Повторение такого расчета позволяет получить восходящую и нисходящую траекторию цены в течение определенного цикла. Когда цены находятся на восходящей и нисходящей траекториях, они становятся более высокими, а когда они находятся на нисходящей и нисходящей траекториях, они становятся ниже. Таким образом, формируется торговая стратегия, основанная на тенденциях, определяющих критические точки цены.
Анализ преимуществ
Стратегия определяет тенденцию более непосредственно, и может эффективно отфильтровывать шокирующие сценарии, чтобы избежать торговли во время колебаний. Положение, в котором генерируются торговые сигналы стратегии, имеет преимущество и легко формирует отслеживание тенденции.
Анализ рисков
Эта стратегия принимает сигналы более строго, и может пропустить больше возможностей для торговли. Кроме того, крайняя точка требует определенного времени для накопления, и требует соответствующей оптимизации параметров. Если параметры не своевременны, это может привести к ошибочному сигналу.
Строгость определения предельных точек может быть снижена, позволяя определенную степень колебаний, что позволяет снизить риск ошибочного определения. Кроме того, можно подтвердить в сочетании с другими показателями, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована, чтобы лучше отслеживать тенденции. Кроме того, можно скорректировать диапазон сканирования для определения критических точек.
Для уменьшения вероятности пропущенных торговых возможностей, можно уместно ослабить условия для определения предельных значений и допустить определенную величину колебаний.
Можно попробовать подтвердить в сочетании с другими показателями, такими как показатель количественной энергии, движущаяся средняя и т. д., чтобы избежать риска ошибочного сигнала, возникающего из-за суждения о одном показателе.
Подвести итог
Эта стратегия эффективно отфильтровывает колебания и определяет время усиления тенденции, чтобы совершить торговлю по тренду. Преимущество стратегии заключается в том, что сигнал создается в хорошем месте, и он может преследовать тенденцию. Недостаток заключается в том, что сигнал может быть более задержанным и сложным для захвата поворота.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")