Стратегия прорыва по поводу ключевых точек

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 16:47:17
Тэги:

Обзор

Стратегия Pivot Points Breakout - это количественная стратегия торговли, которая использует ключевые точки, рассчитанные на основе предыдущих высоких, низких и закрытых цен, а также верхних и нижних рельсов, для определения рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Принцип стратегии

Формулы расчета для стратегии прорыва по ключевым точкам следующие:

Пивовая цена (PP) = (Предыдущий деньвысокий + Предыдущий деньнизкий + Предыдущий деньскрытый) / 3

Первое сопротивление (R1) = (Пивовая цена * 2) - минимум предыдущего дня

Первая поддержка (S1) = (Пивовая цена * 2) - максимум предыдущего дня

Логика торговых сигналов:

Если близко > Первое сопротивление (R1), перейти на длинный курс

Если закрыть < Первая поддержка (S1), перейти на короткий

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использует данные предыдущих дней для расчета ключевых точек, реагирующих
Высокая вероятность формирования сильных тенденций после прорыва через верхние/нижние рельсы
Простые и понятные правила стратегии, легко применяемые

Анализ преимуществ

Стратегия Pivot Points Breakout имеет следующие преимущества:

Формула расчета проста и проста в применении: для вычисления поворотных точек и верхних/нижних рельсов требуются только высокие, низкие и закрытые цены предыдущего дня.
Он реагирует быстро. Поводовые точки и верхние/нижние рельсы обновляются ежедневно и могут быстро улавливать изменения цен.
Цены, пробивающиеся через верхние/нижние рельсы, представляют собой значительные изменения, которые могут формировать новые тенденции.
У него небольшие убытки, но установка стоп-лосса может ограничить риск снижения.
Параметры могут быть настроены, например, с использованием различных периодов данных для расчета поворотных точек.

Анализ рисков

Стратегия Pivot Points Breakout также сопряжена с некоторыми рисками:

Риск неправильного выхода. Цены могут временно выйти неправильно, что приводит к торговым потерям.
Риск колебаний на рынке: когда рынок колеблется в течение длительного времени, цены могут несколько раз касаться верхних/нижних рельсов, что приводит к потерям.
Риск параметров: если параметры установлены неправильно, например, период торговли слишком короткий, это также может увеличить потери.

Контрмеры:

Установите стоп-лосс/прибыль, чтобы строго контролировать риски.
Оптимизируйте параметры, регулируйте длину цикла.
Сочетать с другими индикаторами для фильтрации сигналов.

Руководство по оптимизации

Стратегия прорыва в ключевых точках также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизация цикла: тестирование с использованием более длинных данных цикла, таких как еженедельные или ежемесячные, для расчета поворотных точек.
Оптимизация параметров. Испытание настройки параметров для верхних/нижних рельсов, таких как 1,5 или 2,5 и т.д.
Комбинировать с скользящими средними и другими индикаторами для фильтрации ошибочных сигналов.
Оптимизация управления рисками. Установка динамических механизмов стоп-лосса/приобретения прибыли, корректировка цены стоп-лосса на основе изменений рынка.

Заключение

В целом, стратегия Pivot Points Breakout - это относительно простая и практичная стратегия, следующая за трендом. Она быстро реагирует на изменения рынка и может эффективно улавливать новые трендовые формирования. Но есть также определенные риски неправильных сигналов. Оптимизируя параметры, фильтруя сигналы и реализуя меры контроля рисков, преимущества могут быть сохранены при одновременном контроле потенциальных рисков для улучшения стабильности и прибыльности стратегии.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше