Центр гравитации бэктестинг торговая стратегия
ChaoZhang
Обзор
Стратегия торговли, основанная на движущихся средних. Она рассчитывает центробежное положение цены, то есть положение центробежности, и строит ценовой канал, который является коридором для ценообразования актива.
Стратегический принцип
Стратегия рассчитывает положение центра тяжести с помощью функции линейной регрессии. В частности, она рассчитывает значение линейной регрессии цены закрытия на цикл Length, то есть цены находятся в центре регрессии. Затем на этой основе выстраивают ценовые каналы, движущиеся вверх и вниз. Нижняя граница на ценовом канале действует как сигнал плюса и минуса соответственно.
Анализ преимуществ
Это очень простая стратегия прорыва, преимущества которой заключаются в следующем:
- Ясность мысли, легкость понимания.
- В результате отслеживания были получены положительные результаты, что дает ощущение боевой целесообразности.
- Настройка параметров гибкая, можно адаптировать параметры к различным рыночным условиям.
- Конфигурируемый обратный ход, подходит для двунаправленных операций.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- В процессе отслеживания может возникнуть риск пересочетания. Параметры в реальной системе требуют переоптимизации.
- Неспособность прорваться может привести к большим потерям.
- Частота сделок может быть высокой, поэтому необходимо контролировать использование средств.
Риск можно контролировать, регулируя параметры Bands, Length и т. д. Также можно установить стоп-лосс, чтобы ограничить максимальный убыток.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована:
- В сочетании с трендовыми индикаторами фильтруйте сигналы, чтобы избежать обратной торговли.
- Добавление механизмов сдерживания убытков.
- Оптимизация параметров, повышение рентабельности.
- Повышение контроля над позицией, снижение риска.
Подвести итог
Стратегия ретроспективного трейдинга - это простая стратегия прорыва. Она имеет четкую мысль, более сильную практическую силу, гибкую параметровую настройку. В то же время существует определенный риск, требующий надлежащего оптимизированного контроля.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/03/2018
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Center Of Gravity Backtest", shorttitle="CFO", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos = iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLG, color=blue, title="CFO")
plot(xLG1r, color=green, title="LG1r")
plot(xLG2r, color=green, title="LG2r")
plot(xLG1s, color=red, title="LG1s")
plot(xLG2s, color=red, title="LG2s")