Адаптивная стратегия торговли по развороту ценовой зоны
ChaoZhang
Обзор стратегии
Эта стратегия называетсяАдаптивная стратегия торговли по развороту ценовой зоныЭта стратегия использует индикатор адаптивной ценовой зоны (Adaptive Price Zone, APZ) для идентификации ценовой зоны, которая при прорыве в ней создает торговый сигнал. Индикатор APZ основан на двузначных подсчетах скользящих средних и волатильности, на границе нижней ценовой зоны.
Эта стратегия применяется в основном в шокирующих ситуациях, особенно в ситуациях свертывания. Она может использоваться для внутридневных коротких сделок или как часть автоматической торговой системы, которая применяется ко всем торгуемым активам. В целом, стратегия использует вспомогательные суждения, предоставляемые показателем APZ, для обратной торговли вблизи границ ценовой зоны.
2. Принципы стратегии
В данной стратегии используются показатели APZ для определения ценовых зон, а конкретные расчеты выполнены следующим образом:
- Вычислить разницу между максимальной и минимальной ценой за последние n циклов (по умолчанию 20 циклов) xHL
- Расчет закроя после сглаживания с помощью двойной скользящей средней xVal1 и сглаживание xHL xVal2, рассчитанное с использованием цикла счисления целых чисел после вычета квадратного корня ((по умолчанию 20 с квадратным корнем = 4)
- Вычислить на трассе = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Вычислить нижнюю полосу = xVal1 - nBandPct * xVal2
Полученная таким образом верхняя и нижняя траектория образуют зоны адаптации цены. Когда цена пробивает эту зону, генерируется торговый сигнал. Правила определения прорыва сигналов следующие:
- Если цена ниже нижней полосы, подавайте сигнал.
- Сигналы отключения, когда цена выше, чем вверх
Кроме того, в этой стратегии также предлагается параметр переключения на обратную сделку reverse. После открытия обратной сделки, в противоположность вышеупомянутому правилу, делается дополнительный сигнал о дифференциации.
В целом, данная стратегия использует показатели APZ для определения приспособившихся ценовых зон и создания обратного торгового сигнала при прорыве цены через границы зон, что является типичной стратегией отслеживания обратного тренда.
Третье, анализ стратегических преимуществ.
Основные преимущества этой стратегии:
- Используйте индикатор APZ, чтобы адаптироваться к определению ценовых зон и избежать искусственного установления уровня поддержки и сопротивления.
- Обратная торговля через границы ценовых зон, чтобы поймать краткосрочные ценовые возможности
- Можно торговать по бонусам с помощью обратных торговых параметров
- Высокая частота сделок позволяет использовать больше возможностей для коротких линий.
- Гибкость в использовании стратегии по сдерживанию убытков и контроля риска
Анализ стратегических рисков
В этой стратегии есть определенные риски, которые сосредоточены на следующих аспектах:
- Неправильная настройка параметров APZ может привести к упущенному повороту цены
- Возможность многочисленных ложных прорывов во время землетрясения
- Отсутствие стратегии по сдерживанию убытков может привести к большим потерям
Рекомендации по этому поводу:
- Настройка параметров APZ, чтобы найти подходящий цикл сглаживания
- В сочетании с другими показателями фильтрация ложных прорывов
- Увеличение движущейся потери для контроля одиночных потерь
Пятое: оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- В сочетании с волатильностью показателей, нижние покупают, верхние продают
- Увеличение условий для прорыва в диапазоне, например, большое количество выбросов
- Торговля только в определенные периоды времени, например, на американской бирже
- В сочетании с равнолинейной системой определяется направление тенденций в крупных городах
- Установка ценных зон, чтобы избежать бесполезной торговли
6. Заключение
Эта стратегия в целом относится к стратегии короткой линии обратного отклонения, с помощью показателя APZ для захвата ценовых зон, в районе границы между зонами для обратной торговли. Преимущества стратегии заключаются в высокой частоте торговли, можно захватить больше возможностей короткой линии, и может самостоятельно адаптироваться к коррекции ценовых зон. Но также существует определенный риск ложного прорыва, необходимо использовать другие инструменты для оптимизации.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )