Кроссовер MACD с сигнальной стратегией

Обзор

Стратегия MACD Crossover с сигналом генерирует торговые сигналы, когда MACD пересекает линию сигнала выше или ниже.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает быстро движущуюся среднюю линию fastMA и медленно движущуюся среднюю линию slowMA. Параметр быстро движущегося среднего составляет 12 дней, а параметр медленно движущегося среднего составляет 26 дней. Затем вычисляется разница между двумя скользящими средними линиями для формирования MACD. Затем вычисляется 9-дневная скользящая средняя MACD для получения линии сигнала. Торговые сигналы генерируются, когда MACD пересекает линию сигнала выше или ниже.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет зафиксировать поворотный момент среднесрочной тенденции цен на акции. Сочетание быстрых и медленных скользящих средних фильтрует краткосрочные колебания цен и шум, и может зафиксировать среднесрочные ценовые тенденции. Когда цена акции переживает среднесрочное изменение, MACD пробивается через линию сигнала и генерирует относительно четкие торговые сигналы.

Анализ преимуществ

Стратегия MACD Crossover with Signal сочетает в себе идею двойных скользящих средних, чтобы отфильтровать краткосрочный шум и фиксировать только поворотные моменты долгосрочных и среднесрочных тенденций.

Сам MACD более чувствителен и может реагировать на изменения ценового тренда. Добавление линии сигнала может отфильтровать более краткосрочные ложные сигналы. Только когда среднесрочный тренд значительно меняется, MACD прорывается через линию сигнала вверх и вниз, будет генерироваться сигнал.

В устойчивом восходящем тренде MACD большую часть времени поддерживает себя выше линии сигнала, что может поймать множество возможностей на этом пути.

Анализ рисков

Поскольку сигналы покупки и продажи стратегии полностью основаны на перекрестном взаимодействии скользящих средних, если рынок сильно колеблется, будет генерироваться больше ложных сигналов, что приводит к частым стоп-лосс.

Прорыв линии сигнала не обязательно гарантирует, что среднесрочная тенденция изменилась.

На постоянно меняющемся рынке использование перекрестка двойных скользящих средних только в качестве порога может упустить больше торговых возможностей.

Руководство по оптимизации

1. Добавление показателей фильтрации ликвидности и волатильности для снижения частоты открытия и избежания неэффективной торговли.

2. Объединение нескольких других технических индикаторов для формирования портфеля индикаторов для улучшения качества сигнала.

3. Добавьте алгоритмы машинного обучения для обучения параметров и порогов внимания, которые более подходят для текущей рыночной среды, уменьшая вмешательство человека.

4. Сочетать VIX и другие индексы страха для прогнозирования рыночных тенденций и волатильности и динамически корректировать параметры, чтобы лучше использовать возможности MACD.

Заключение

Стратегия MACD Crossover с сигналом использует принцип двойного перекрестка скользящей средней для генерации торговых сигналов. Нарисовывая график цены по разнице между быстрыми и медленными скользящими средними, среднесрочные изменения тренда цен будут иметь очевидные характеристики. Добавление линии сигнала также эффективно фильтрует некоторые шумные сигналы. Стратегия имеет некоторые преимущества в захвате относительно ясных среднесрочных обратных тенденций. Однако перекресток MACD и линии сигнала не может полностью определить фундаментальное изменение структуры рынка, и торговые сигналы необходимо обращаться с осторожностью. Рекомендуется использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, а также можно рассмотреть оптимизацию машинного обучения.