Стратегия WAMI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 17:42:01
Тэги:

Обзор

Стратегия WAMI - это торговая стратегия, основанная на анализе Фурье, которая направлена на поиск последовательных и прибыльных сделок на исторических рыночных данных посредством итеративного процесса оптимизации. Она сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), взвешенную скользящую среднюю (WMA) и индикатор импульса (MOM) для формирования композитного торгового индикатора, называемого WAMI. Когда WAMI пересекает порог или ниже, стратегия будет выдавать сигналы покупки или продажи.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является WAMI. Его расчет состоит в следующем: сначала вычислить импульс цены, затем взять n-дневную WMA, и, наконец, дважды выполнить EMA, чтобы получить окончательную WAMI. Среди них импульс отражает скорость изменения цен, WMA фильтрует краткосрочный шум, а EMA сглаживает цену.

Когда WAMI поднимается выше данного порога, генерируется сигнал покупки, что означает, что на рынке формируется восходящий тренд. Когда он падает ниже порога, генерируется сигнал продажи, что означает, что начался нисходящий тренд. Пользователи могут корректировать порог на основе результатов бэкстеста для лучшей оптимизации стратегии.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе анализ тренда и анализ перекупленности, который может улавливать средне- и долгосрочные ценовые тенденции, избегая ловушки.

Основными преимуществами являются:

Оптимизация Фурье улучшает настройку параметров
Двойной EMA фильтр уменьшает ложные сигналы
Комбинация WMA+MOM улучшает чувствительность
Гибкий для краткосрочной и долгосрочной торговли

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Процесс оптимизации сложный, неправильные настройки могут не сработать
Снижение показателей на различных рынках
Производительность сильно зависит от настроек параметров
Медленное переключение на изменение тренда

Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки комбинаций параметров, установки стоп-лосса и разумных ожиданий прибыли.

Руководство по оптимизации

Некоторые аспекты этой стратегии могут быть дополнительно оптимизированы:

Проверьте больше наборов параметров, чтобы найти оптимальный
Добавить дополнительные условия, например, фильтр объема для записей
Включить механизмы стоп-лосса
Сочетание с другими показателями для оценки общей тенденции
Динамическое регулирование параметров в соответствии с изменяющейся рыночной средой

Заключение

В заключение, Стратегия WAMI - это рекомендуемая средне- и долгосрочная стратегия, следующая за трендом. Тщательно анализируя изменения цен и объемов, она генерирует качественные торговые сигналы. При правильном оптимизации параметров и контроле рисков эта стратегия может достигать устойчивой прибыли. Тем не менее, пользователи должны иметь в виду, что любая стратегия может потерпеть неудачу, поэтому предварительное оценивание является обязательным, прежде чем вкладывать реальный капитал.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")

Больше