Стратегия следования за трендом на основе RSI и скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет время покупки и продажи, рассчитывая показатели RSI и медленно движущиеся средние значения. Когда RSI выше на 5 пунктов и ниже 70, и когда он пересекает 50-дневную подвижную среднюю на 9-дневную подвижную среднюю, делают больше; когда он пересекает 9-дневную подвижную среднюю ниже 50-дневной подвижной средней, делают меньше.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует в основном комбинацию RSI и движущихся средних. RSI может показать, переоценена ли или недооценена акция или криптовалюта. Когда RSI ниже 30, это считается перепродажей, а когда выше 70, это считается перекупкой.
Подвижные средние широко используются для определения направления тренда. Быстрые подвижные средние способны быстрее улавливать изменения цен, а медленные подвижные средние могут фильтровать ложные прорывы.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет определить, является ли превышение по RSI, чтобы избежать высоких покупок, и использовать фильтр для ложных прорывов в медленно-движущихся средних, чтобы закрепить направление тренда, чтобы получить более высокую прибыль.
В то же время, стратегия включает в себя условия, при которых RSI увеличивается на 5 пунктов подряд, что позволяет еще больше избежать ненужных покупок в зоне перекупа. Кроме того, стратегия использует метод торговли некоторыми позициями, что позволяет значительно снизить риск потери одной сделки.
Риски и профилактика
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что RSI и MAV могут задерживаться. Когда цена сильно меняется, их сигналы могут отставать, что приводит к риску покупки высоких или продажи низких позиций.
Чтобы предотвратить этот риск, в стратегию включены быстрые движущиеся средние, которые используют свойства более быстрого реагирования на ценовые изменения, чтобы уменьшить вероятность задержки. Кроме того, торговля некоторыми позициями может уменьшить убытки от отдельных сделок.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестирование параметров RSI в разных периодах для поиска оптимальной комбинации параметров
Тестирование более сложных комбинаций для получения лучших фильтров
Оптимизация размеров позиций, тестирование различных параметров позиций
Увеличение стоп-лосс для закрепления прибыли
Подвести итог
Эта стратегия в целом очень подходит для торговли трендом. Избегая перепродажи с помощью RSI, используйте медленные скользящие средние, чтобы определить направление тренда и существенное сопротивление поддержки. При одновременной торговле некоторыми позициями можно получить более высокую выигрышную и прибыльную долю.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("RSI with Slow and Fast MA Crossing Strategy (by Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)
// Moving Averages for Buy Condition
buyFastEMA = ta.ema(close, 9)
buySlowEMA = ta.ema(close, 50)
buyCondition1 = ta.crossover(buyFastEMA, buySlowEMA)
increase = 5
if ((vrsi > vrsi[1]+increase) and buyCondition1 and vrsi < 70 and timePeriod)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Moving Averages for Sell Condition
sellFastEMA = ta.ema(close, 9)
sellSlowEMA = ta.ema(close, 50)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellFastEMA), color = color.blue)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellSlowEMA), color = color.green)
condition = ta.crossover(sellSlowEMA, sellFastEMA)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", condition)
strategy.close('Long', when = condition and timePeriod)