Стратегия следования тренду на основе Ichimoku Kinko Hyō
ChaoZhang
Обзор
Это простая стратегия отслеживания трендов, основанная на K-линии. Она использует индикаторы первичного равновесия (Ichimoku Kinko Hyo, IKH) для определения направления тренда и отслеживается в сочетании с бамбуковой линией.
Стратегический принцип
Стратегия основывается на трёх кривых, которые на первый взгляд сбалансированы: фронтальная линия, базисная линия и бамбуковая линия. Фронтальная и базисная линии используются для определения долгосрочного направления тенденции.
В частности, если линейка бамбука пересекает базовую линию снизу вверх, то это сигнал к покупке; если линейка бамбука пересекает базовую линию снизу вверх, то это сигнал к продаже.
Анализ преимуществ
- Использование первичных равновесных показателей для определения тенденций, чтобы избежать заблуждения от краткосрочных колебаний и гарантировать надежность торговых сигналов
- Покупайте и продавайте только вблизи переломных точек тренда, чтобы максимально использовать возможность получения прибыли от средне- и долгосрочных трендов
- Низкая частота сделок способствует снижению комиссионных и скидочных расходов
- Правила простые, понятные, легко понятные и подходят для новичков.
Анализ рисков
- В качестве стратегии отслеживания тенденций, в случае шокирующих событий часто приостанавливаются убытки и не могут быть прибыльными.
- При сильных колебаниях фронт и базис могут привести к ошибочным оценкам тренда, что приводит к ненужной убыточной торговле.
- Из-за использования исторических данных после внезапного события может возникнуть задержка, и вы можете пропустить лучшие точки входа.
- Риск перенасыщения остается и требует корректировки размеров позиций.
Направление оптимизации
- Можно рассмотреть возможность оптимизации позиций, гибко корректируя позиции в зависимости от степени волатильности рынка
- Можно попытаться изменить параметры, например, настроить периодичность фронтальной и базовой линий, оптимизировать стоп-линии
- Также можно рассмотреть возможность использования других показателей, таких как MACD, KD и т. д., чтобы избежать шума в торговле.
- Или включить алгоритмы машинного обучения, автоматически оптимизирующие параметры для более широкой рыночной среды.
Подвести итог
Это очень классическая стратегия отслеживания средне- и длиннолинейных трендов, построенная на первичном равновесии. Правила просты, легко понять и освоить. При этом есть определенные преимущества, которые позволяют эффективно фильтровать шум и ловить возможности тренда.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)
// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26
highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2
highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)