Стратегия SMA и RSI Long Only

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 10:28:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия адаптирована из статей Энрико Мальверти. Она в основном использует простую скользящую среднюю величину (SMA) и индекс относительной силы (RSI) для идентификации длинных сигналов входа и выхода.

Логика стратегии

Сигнал входа запускается, когда цена закрытия пересекает линию длинного периода SMA.

Выходные сигналы включают:

Закрыть длинную позицию, когда RSI пересекает 70 или превышает 75;
Стоп-лосс при пересечении цены закрытия ниже линии SMA более короткого периода;
Приобрести прибыль, когда цена закрытия пересекает линию SMA более короткого периода.

Также на графике изображены линия SMA с остановкой потери и линия SMA с получением прибыли.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Использует простую и понятную комбинацию показателей;
Продается только длинный срок, чтобы избежать риска короткой продажи.
Имеет четкие правила входа, стоп-лосса и получения прибыли, контролируемый риск;
Легко оптимизировать путем корректировки периодов SMA и т.д.

Анализ рисков

Есть некоторые риски:

Психологическая предвзятость потери уверенности после поражения;
смещение линии SMA может вызвать риски;
Дивергенционные сигналы RSI могут быть ненадежными.

Решения:

Создать фиксированный механизм торговли в соответствии с правилами;
Оптимизировать периоды SMA;
Добавьте другие фильтры для сигналов RSI.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована:

Испытать различные параметры для SMA;
Добавить другие индикаторы в качестве фильтров;
Добавить идентификацию тренда для различения тренда и консолидации;
Адаптация и оптимизация параметров.

Заключение

В целом идея проста и ясна. С базовыми индикаторами и управляемостью, она подходит для средне-долгосрочной торговли. Но настройка параметров и фильтрация индикаторов требуют большого количества тестов и оптимизации, чтобы сделать стратегию более прочной и надежной. Простые идеи требуют огромных усилий по оптимизации и комбинации для формирования реальных полезных торговых систем.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015  
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)

///********FROM EMAS TO SIMPLE MA *****
// NON AGGIUNTO SCHAFF INDICATOR, che serve per discriminare quali titoli scegliere dallo screener (segnale già aperto o il primo o, a parità,
//quello più alto) ==> Tolte le bande di Bollinger (che filtrano "poco")

// INPUTS 
emapf = input(14, title ="Ma periodo veloce",  minval=1, step = 1)
emapl = input(14, title ="Ma periodo lungo",  minval=1, step = 1)
emaps = input(7, title ="Ma periodi stop",  minval=1, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
maf = sma(close, emapf)
mal = sma(close, emapl)
// rsi
myrsi = rsi(close, rsi_period)
//ema stop long ed ema stop short
//Ema7 messo da "massimo" a "chiusura" come target per posizioni short. Il limite è, in questo caso, sempre ema20 (più restringente - asimmetria)
// in questo t.s., lo short viene soltanto indicato come "rappresentazione grafica", non agito
mass = sma(close, emaps)
masl = sma(low, emaps)
ma200=sma(close,200)
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = crossover(close,mal))

rsi1 = crossunder(myrsi,70)
rsi2 = myrsi > 75
// previously, 80
st_loss_long = crossunder(close,masl)// **chiusura sotto EMA7**
target_long= crossunder(close,maf) //* Chiusura sotto EMA14*
// exits. *RSI**Long: Target if over bandamax, loss if under bandamin. Viceversa, for short
strategy.close("Long", when = rsi1, comment="crossunder RSI")
strategy.close("Long", when = rsi2, comment ="RSI MAX")
strategy.close("Long", when = st_loss_long, comment = "Stop loss")
strategy.close("Long", when = target_long, comment = "target_long" )

plot(masl, title="ma stop long", color=#363A45, linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(maf, title="MA FAST", color=#FF0000,  linewidth= 1)
plot(mal, title="MA SLOW", color=#0000FF,  linewidth= 2)
plot(mass, title="ma stop short", color=#787B86,linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(ma200, title="ma200", color=color.black,  linewidth= 1)

Больше