Количественная торговая стратегия на основе двойной EMA и индикаторов волатильности цен
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется комбинация показателя средней линейной линейки и ценового волатильности. Она сочетает в себе двузначную движущуюся среднюю (Double Exponential Moving Average, DEMA) и показатель ценового волатильности для создания комплексного торгового сигнала.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
Индекс DEMA. Индекс рассчитывает 20-дневную и 2-дневную скользящие средние индексы и генерирует торговый сигнал, когда цена пересекает 2-дневную линию вверх или 20-дневную линию вниз.
(Высочайшая цена - низкая цена) / индикатор волатильности цены закрытия. Этот индикатор отражает волатильность цены в течение одного цикла. Здесь мы рассчитываем 16-дневную простую подвижную среднюю по волатильности показателя на прошлых 20 K-линии, которая создает торговый сигнал, когда текущая K-линия волатильность выше или ниже этой средней.
Объединение двух групп сигналов, если DEMA и показатель волатильности сигнализируют одновременно, приводит к созданию окончательного многоголового или пустого торгового указания.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Сочетание нескольких показателей может уменьшить количество ложных сигналов и повысить надежность сигнала.
20-дневная линия позволяет эффективно идентифицировать средне- и долгосрочные тенденции, 2-дневная линия позволяет улавливать краткосрочные колебания, комбинированное использование позволяет реагировать на различные рыночные условия.
Показатели волатильности эффективно отражают волатильность рынка и возможности для торговли.
Приспособление параметров к рынку различных сортов и циклов.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
В трендовых рынках с низкой волатильностью показатели волатильности могут давать ошибочные сигналы. Фильтрация может проводиться в сочетании с другими показателями ликвидности.
При быстром одностороннем движении двойная ЭМА может задерживаться. Параметры могут быть соответствующим образом сокращены или комбинированы с другими показателями.
Многопоказательная комбинация увеличивает стратегическую сложность, а также повышает риск переоптимизации. Необходимо проводить полную обратную связь и проверку стабильности параметров.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих областях:
Добавление механизмов сдерживания убытков позволяет эффективно контролировать каждый убыток.
Оптимизация параметров в зависимости от разных сортов и циклов, чтобы сделать их более адаптивными.
Повышение мобильности и волатильности в сочетании с улучшением качества сигнала.
Добавление алгоритмов машинного обучения, реализация динамических параметров и регулировки весов.
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с двумя показателями EMA и волатильности, позволяет получать хорошую торговую эффективность как в трендовых, так и в волатильных рынках. При этом существует определенный риск, требующий дальнейшей оптимизации и улучшения. Но в целом стратегия имеет четкую концепцию и имеет практическую операционную ценность.
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
pos = 0.0
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)