Количественная стратегия торговли на основе двойной EMA и индекса волатильности цен

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 11:26:49
Тэги:

Обзор

Эта стратегия называется Комбинированная стратегия движущегося среднего показателя и волатильности цены. Она сочетает в себе двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA) и индекс волатильности цен для получения всеобъемлющего торгового сигнала.

Принцип

Стратегия состоит из двух частей:

Индикатор DEMA. Этот индикатор рассчитывает 20-дневные и 2-дневные экспоненциальные скользящие средние. Он генерирует торговые сигналы, когда цена проходит через 2-дневную линию сверху или проходит через 20-дневную линию снизу.
(Самая высокая цена - Самая низкая цена) /Индекс волатильности ценовых показателей. Этот индекс отражает диапазон колебаний цен в течение одного периода. Здесь мы рассчитываем 16-дневную простую скользящую среднюю величину индекса волатильности за последние 20 бар. Когда волатильность текущей бары выше или ниже этого среднего значения, она генерирует торговые сигналы.

Если DEMA и индекс волатильности дают сигналы одновременно, будут сгенерированы окончательные длинные или короткие торговые ордера.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Объединение нескольких показателей может уменьшить ложные сигналы и повысить надежность сигнала.
20-дневная линия может эффективно идентифицировать средне- и долгосрочные тенденции, а 2-дневная линия может фиксировать краткосрочные колебания, что делает комбинацию адаптивной к различным рыночным условиям.
Индекс волатильности может эффективно отражать волатильность рынка и торговые возможности.
Благодаря корректировке параметров он может адаптироваться к различным продуктам и рынкам циклов.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

При низких тенденциях волатильности индекс волатильности может генерировать неправильные сигналы.
В быстрых односторонних рынках двойные EMA могут отставать.
Повышенная сложность нескольких показателей также увеличивает риск чрезмерной оптимизации.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавление механизмов остановки потерь может эффективно контролировать потерю заказа.
Оптимизировать параметры для различных продуктов и циклов для улучшения адаптивности.
Увеличение показателей ликвидности и волатильности для улучшения качества сигналов.
Добавление алгоритмов машинного обучения для достижения динамических параметров и регулировки веса.

Заключение

Сочетая двойные EMA и индексы волатильности, эта стратегия может достичь хорошей торговой эффективности как на трендовых, так и волатильных рынках. Есть также определенные риски, которые требуют дальнейшей оптимизации и улучшения.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
    pos = 0.0
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
    xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
    pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
    	     xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram  ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Больше