1. Площадь
  2. Стратегия отслеживания двойной скользящей средней MACD

Стратегия отслеживания двойной скользящей средней MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 12:25:13
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия называетсяСтратегия отслеживания двойной скользящей средней MACDОн использует индикатор MACD с золотым крестом и смертельным крестом двойных скользящих средних в качестве торговых сигналов, в сочетании с самой низкой ценой предыдущего дня в качестве точки остановки потери для отслеживания краткосрочного движения цен.

Логика стратегии

  1. Вычислить быструю EMA ((close,5), медленную EMA ((close,8) и сигнальную SMA ((MACD,3)
  2. Определить длинный сигнал: когда быстрый MA пересекает медленный MA
  3. Определить короткий сигнал: когда быстрый MA пересекается ниже медленного MA или цена закрытия ниже минимальной цены предыдущего дня
  4. Размер позиции - начальный капитал 2000 USD, разделенный на цену закрытия
  5. Использование короткого сигнала для закрытия длинной позиции в качестве стоп-лосса

Анализ преимуществ

  1. Использование индикатора MACD для определения перекупленных и перепроданных зон, с двойными МА для формирования торговых сигналов, избегая ложного прорыва
  2. Отслеживание краткосрочных тенденций, своевременный стоп-лосс
  3. Динамическая корректировка размера позиции позволяет избежать чрезмерно больших одиночных потерь

Анализ рисков

  1. Индикатор MACD имеет отстающий эффект, может упустить краткосрочные возможности
  2. Торговые сигналы с двойным MA могут производить ложные сигналы
  3. Точка остановки слишком агрессивна, с высокой частотой остановки

Руководство по оптимизации

  1. Оптимизировать комбинацию параметров MACD для повышения чувствительности индикатора
  2. Добавить суждение о тренде, чтобы избежать ложных сигналов от консолидации рынка
  3. Комбинировать с индексом волатильности для оценки волатильности рынка, корректировать точку остановки потери

Резюме

Эта стратегия использует классический индикатор двойной скользящей средней комбинации MACD для определения перекупленных и перепроданных зон, генерируя торговые сигналы, в то же время внедряя динамическое размещение позиций и самую низкую цену предыдущего дня в качестве дизайна точки остановки потери для улавливания краткосрочных колебаний цен.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// macd/cam v1 strategizing Chris Moody Macd indicator https://www.tradingview.com/script/OQx7vju0-MacD-Custom-Indicator-Multiple-Time-Frame-All-Available-Options/
// macd/cam v2 changing to macd 5,8,3
// macd/cam v2.1 
//      Sell when lower than previous day low. 
//      Initial capital of $2k. Buy/sell quantity of initial capital / close price
//      Quitar short action
//      Note: custom 1-week resolution seems to put AMD at 80% profitable

strategy(title="MACD/CAM 2.1", shorttitle="MACD/CAM 2.1") //
source = close
//get inputs from options
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
venderLowerPrev = input(true,title="Vender cuando closing price < previous day low?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(5, minval=1), slowLength=input(8,minval=1)
signalLength=input(3,minval=1)

// find exponential moving average of price as x and fastLength var as y
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
// simple moving average
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal

plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime

circleYPosition = outSignal
 
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)

circleCondition = sd and cross(outMacD, outSignal)

// Determine long and short conditions
longCondition  = circleCondition and macd_color == lime

redCircle = circleCondition and macd_color == red
redCirclePrevLow = redCircle or low<low[1]
shortCondition = redCircle
if (venderLowerPrev)
    shortCondition = redCirclePrevLow

strategy.initial_capital = 20000
// Set quantity to initial capital / closing price
cantidad = strategy.initial_capital/close

// Submit orders
strategy.entry(id="long", long=true, qty=cantidad, when=longCondition)
strategy.close(id="long", when=shortCondition)
plot(circleCondition ? circleYPosition : na, title="Cross", style=cross, linewidth=10, color=macd_color)
// hline(0, '0 Line', linestyle=solid, linewidth=2, color=white)
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.