Стратегия CCI Long Only

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 12:32:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разрабатывает только длинную торговую стратегию, основанную на индикаторе CCI. Она генерирует сигналы покупки, когда CCI превышает 100 и закрывает длинные позиции, когда CCI падает ниже -100. Стратегия эффективно предотвращает короткие позиции, позволяя только закрыть длинные позиции.

Логика стратегии

Показатель CCI - это тенденционный осциллятор, который измеряет отклонение текущей цены от типичной цены в течение определенного периода.

Логика торговли заключается в том, чтобы пойти на длинную позицию, когда CCI превышает 100 и закрыть длинную позицию, когда CCI впоследствии опускается ниже -100. Кроме того, стратегия позволяет закрывать позиции только для предотвращения коротких позиций, эффективно контролируя риски.

Анализ преимуществ

Использует совершенные методы ИПК для выявления площадей перекупленности/перепродажи
Предотвращает краткосрочные побочные риски, если идти только на длинный
Настраиваемые параметры CCI для оптимизации между продуктами
Простая логика, понятная и понятная

Анализ рисков

Результаты CCI, чувствительные к различным параметрам
Необходимо включить больше факторов при получении сигналов CCI, чтобы избежать ложных сигналов
Отсутствие возможностей для краткосрочной торговли
Уязвимость к ценовым шокам от событий

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров CCI для различных продуктов
Добавить фильтры с большим количеством индикаторов для повышения точности
Включить стратегию стоп-лосса для ограничения потерь
Разрешить вновь открытые сигналы для повторного входа
Разрешить измеренную короткую сторону торговли для увеличения прибыли

Резюме

Стратегия идентифицирует перекупленные/перепроданные зоны с CCI для длительной торговли. Концепция взрослая и проста в реализации, но имеет риски в области оптимизации параметров, фильтров сигналов, остановок и т. Д. При постоянном совершенствовании она может стать надежным выбором долгосрочной торговой стратегии.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)

Больше