Четырехэтапная стратегия количественного приобретения акций BIST
ChaoZhang
Обзор
Стратегия количественного покупки акций BIST в четыре этапа - это стратегия, которая использует четыре этапа покупки для отслеживания колебаний, покупки в районах, где рынок застрял, и продажи в районах с повышенным спросом. Эта стратегия применяется для акций с большим количеством колебаний, чтобы обеспечить лучший контроль затрат путем покупки в группах.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает линии сопротивления и поддержки. Линии сопротивления определяются с помощью пересечения высоких средних колебаний цены и цены закрытия, а линии поддержки определяются с помощью пересечения средних колебаний цены закрытия и низких цены.
Когда цена опускается ниже линии поддержки, если цена находится в пределах установленного диапазона покупок от линии сопротивления, совершается покупка 25% позиций первого этапа. Затем вновь покупается 25% позиций вблизи цены покупки первого этапа, таким образом цикл 4 раза, в конечном итоге достигается 100% позиций.
Когда цена акций превышает вдвое стоимость открытия позиции, проводится полный вывод из позиции.
Стратегические преимущества
- Покупка в четыре раза, снижение стоимости покупки
- Отслеживание колебаний акций для улучшения входных точек
- Разумная остановка, лучшая прибыль
Риски и решения
Продолжающийся спад цен на акции не может остановить убыток, что может привести к большим потерям.
- Разумная установка стоп-линий, эффективное управление потерями
Неправильно настроенные параметры, несколько точек покупки слишком близко друг к другу, не обеспечивают распределение затрат
- Разумная установка ценового разрыва между этапами покупки
Стоп-потери слишком большие, чтобы эффективно контролировать потери
- Настройка соответствующего стоп-распада в зависимости от реальной торговой среды и психологической выносливости
Направление оптимизации стратегии
Параметры корректировки в зависимости от типа акций, чтобы сделать зону покупки более соответствующей характеристикам акций
Присоединяйтесь к волатильности и покупайте, когда волатильность увеличивается
Оптимизация методов остановки, вместо отслеживания остановки, для достижения более высокой прибыли
Увеличение установки стоп-линии, чтобы остановить убытки, когда цена пересекает определенный уровень вниз
Подвести итог
Стратегия количественного приобретения акций BIST в четырех этапах в целом является стратегией, которая очень подходит для популярных концепций акций. С помощью поэтапного строительства складов, можно эффективно использовать волатильность акций, получать лучшую стоимость при падении цен. В то же время, разумная установка стоп-стоп и потерь также делает стратегию лучшей в управлении рисками.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Cantalk
//@version=5
strategy("BİST_100 HİSSELERİ 1_SAAT 4 KADEME ALIM",overlay = true, pyramiding=4, initial_capital=10000, process_orders_on_close=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.002)
LB2 = input(30, title="Alım_Üst_Çizgi")
LB = input(90, title="Alım_Alt_Çizgi")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
Bgcolor=input(true,title="Bgcolor")
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RDirenc = ta.valuewhen(ta.cross(ta.hma(close, LB2), close), ta.highest(high, LB2), 1)
SDestek = ta.valuewhen(ta.cross(close, ta.hma(close, LB)), ta.lowest(low, LB), 1)
//plot(RDirenc,title="Resistance", color=#f7d707fc, linewidth =2)
//plot(SDestek,title="Support", color=#064df4, linewidth = 2)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LB22 = input(40, title="Satım_Üst_Çizgi")
LB1 = input(300, title="Satım_Alt_Çizgi")
Barcolor2=input(true,title="Barcolor2")
Bgcolor2=input(true,title="Bgcolor2")
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RDirenc2 = ta.valuewhen(ta.cross(ta.hma(close, LB22), close), ta.highest(high, LB22), 1)
SDestek2 = ta.valuewhen(ta.cross(close, ta.hma(close, LB1)), ta.lowest(low, LB1), 1)
//plot(RDirenc2,title="Resistance2", color=#f40a0afc, linewidth =2)
//plot(SDestek2,title="Support2", color=#0eed0e, linewidth = 2)
//colors=if(close>RDirenc, color= #008000,if(SDestek<close,color=#FFFF00,color=#FF0000))
aralik_yuzde_alis = ((RDirenc-SDestek)/SDestek)*100
fark = input(25.0, title="Alış Aralığı %")
aralik_yuzde_satis = ((RDirenc2-SDestek2)/SDestek2)*100
fark2 = input(45.0, title="Satış aralığı %")
buyProcess = input(0.12, "ALIM YERİ %")
//buyProcess2 = input(0.10, "ALIM YERİ-2 %")
//buyProcess3 = input(0.10, "ALIM YERİ-3 %")
buy1 = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * buyProcess)
buy2 = buy1 - (strategy.position_avg_price * buyProcess)
buy3 = buy2 - (strategy.position_avg_price * buyProcess)
buy4 = buy3 - (strategy.position_avg_price * buyProcess)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
isLong1 = if ta.crossover(close, SDestek) and aralik_yuzde_alis < fark
1
else
0
isLong2 = if ta.crossover(close, SDestek) and (close <= buy1)
1
else
0
isLong3 = if ta.crossover(close, SDestek) and (close <= buy2)
1
else
0
isLong4 = if ta.crossover(close, SDestek) and (close <= buy3)
1
else
0
message_long_entry = input("long entry message")
message_long_exit = input("long exit message")
fullProfit = input(2.00, "PROFİT SATIŞ SEVİYESİ")
profit = strategy.position_avg_price * fullProfit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry(id = "BUY-1", direction = strategy.long, qty = 25, when = (isLong1 and strategy.position_size == 0), alert_message = message_long_entry)
strategy.entry(id = "BUY-2", direction = strategy.long, qty = 25, when = (isLong2 and strategy.position_size == 25), alert_message = message_long_entry)
strategy.entry(id = "BUY-3", direction = strategy.long, qty = 25, when = (isLong3 and strategy.position_size == 50), alert_message = message_long_entry)
strategy.entry(id = "BUY-4", direction = strategy.long, qty = 25, when = (isLong4 and strategy.position_size == 75), alert_message = message_long_entry)
buyclose1 = if (close >= (strategy.position_avg_price + profit)) and aralik_yuzde_satis > fark2
close
strategy.exit("EXİT",qty_percent = 100, stop = buyclose1)
aritmeticClose = strategy.position_avg_price + profit
plot(aritmeticClose, color = color.rgb(248, 5, 240), linewidth = 1, style = plot.style_linebr)