Билл Уильямс Удивительная стратегия торговли осциллятором

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-19 15:27:15
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли Bill Williams Awesome Oscillator - это количественная стратегия торговли, разработанная на основе рекомендаций, предложенных Биллом Уильямсом в его книге "Новые торговые измерения".

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA ((средняя цена, быстрая длина) - SMA ((средняя цена, медленная длина)

Где средняя цена принимает среднее значение высоких и низких цен; Быстрая длина представляет собой период быстрой скользящей средней; Медленная длина представляет собой период медленной скользящей средней.

Индикатор AO отражает колебания рыночных цен в разных временных масштабах через разницу между быстрыми и медленными скользящими средними. Когда быстрый скользящий средний выше медленного, он сигнализирует, что краткосрочный импульс цен сильнее, чем долгосрочный импульс, и дает сигнал покупки. Когда быстрый скользящий средний ниже медленного, он сигнализирует, что краткосрочный импульс цен слабее, чем долгосрочный импульс, и дает сигнал продажи.

Стратегия использует разницу между текущим значением AO и его предыдущим периодом для определения длинной/короткой позиции текущего периода. Для их идентификации на гистограмме используются разные цвета: синий, когда текущий AO больше предыдущего периода, указывающий на подходящее для длинного; красный, когда текущее AO меньше предыдущего периода, указывающий на подходящее для короткого.

Анализ преимуществ

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

Использование разницы между скользящими средними для построения показателя сглаживает данные о ценах и помогает фильтровать шум рынка;
Разница между быстрыми и медленными скользящими средними показателями отражает изменения ценового тренда в разных периодах времени;
Гистограмма визуально представляет длинный/короткий статус для облегчения оценки направления торговли;
Параметры, поддающиеся настройке для корректировки чувствительности показателя, соответствующих различным инструментам торговли.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Неправильное настройка параметров может привести к частым торговым сигналам, приводящим к переоценке;
Относительно сложная конструкция показателя ОО может привести к отсутствию торговых возможностей, если параметры не установлены должным образом;
Сигналы исходят из одного источника, не подтвержденного другими показателями.

Для смягчения вышеуказанных рисков параметры могут быть оптимизированы, конструкция показателей может быть скорректирована, и другие показатели могут использоваться для проверки.

Руководство по оптимизации

Некоторые направления, по которым эта стратегия может быть оптимизирована, включают:

Оптимизировать скоростные и медленные скользящие средние длины для поиска наилучшей комбинации параметров;
Пробовать различные типы скользящих средних для построения показателя AO, например EMA, LWMA и т.д.;
Включить индикаторы, следующие за тенденцией, и индикаторы, колеблющиеся, для улучшения ОО;
Добавьте механизмы остановки потери для контроля потери по сделке.

Заключение

В заключение, стратегия торговли Билл Уильямс Awesome Oscillator эффективно идентифицирует краткосрочные возможности обратного движения, оценивая изменения тренда цен с использованием разницы между быстрыми и медленными скользящими средними.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
	   iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)

Больше