Обзор

Данная стратегия представляет собой долгосрочную трендовую стратегию, основанную на определении ценового тренда. Она рассчитывает фрактальные точки исторических цен и открывает позицию при пробитии последней фрактальной точки. Кроме того, стратегия определяет направление тренда по средней цене последних N фрактальных точек и закрывает позицию при развороте тренда.

Принцип стратегии

1. Рассчитываются фрактальные точки цены. Фрактальная точка определяется как день, когда максимальная цена выше максимумов двух предыдущих и двух последующих дней.
2. Фиксируется цена последней фрактальной точки в качестве уровня сопротивления.
3. Когда цена закрытия пробивает последнюю фрактальную точку, считается, что сопротивление пробито, и открывается длинная позиция.
4. Рассчитывается средняя цена последних N фрактальных точек для определения тренда: рост средней цены указывает на бычий тренд, падение — на медвежий.
5. Если при открытой длинной позиции средняя цена фрактальных точек начинает снижаться, позиция закрывается.

Преимущества анализа

Главное преимущество этой стратегии, основанной на фрактальных точках, — эффективное отсеивание рыночного шума и определение более долгосрочного направления тренда. По сравнению с простыми скользящими средними и другими индикаторами, она более устойчива к внезапным аномальным колебаниям.

Кроме того, критерии открытия и закрытия позиций в этой стратегии очень четкие, что позволяет избежать частых сделок. Это делает её особенно подходящей для долгосрочного удержания.

Анализ рисков

Основной риск стратегии заключается в вероятностной природе самих фрактальных точек. Фрактальная точка не может со 100% точностью предсказать неизбежный разворот цены, то есть вероятность ошибочного определения сохраняется. При ошибочном определении возникает риск убытков.

Кроме того, временной горизонт определения фрактальных точек довольно длинный, поэтому стратегия не подходит для высокочастотной торговли. Если вы стремитесь к краткосрочной торговле, эта стратегия также не очень подходит.

Направления оптимизации

Учитывая вероятность ошибок при определении фрактальных точек, можно оптимизировать стратегию следующими способами:

1. Подтверждение с помощью других индикаторов, таких как полосы Боллинджера, скользящие средние и т.д., чтобы избежать ошибок при использовании одной фрактальной точки.
2. Настройка параметров фрактальных точек, например, количества периодов до и после точки, для улучшения их определения.
3. Добавление стоп-лосса для ограничения убытков, когда они достигают определённого уровня.

Заключение

В целом, данная пробойная фрактальная стратегия отлично подходит для определения долгосрочных трендов и также хорошо подходит для долгосрочных инвесторов. Нам остаётся лишь при условии обеспечения точности определения, подходящим образом настроить параметры и добавить дополнительные фильтрующие индикаторы, чтобы значительно улучшить стратегию и сделать её важной частью количественных решений.