Количественная стратегия градиента MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет количественно отслеживать тренды средней и длинной линий путем вычисления линий Heikin-Ashi, сглаживания цены на K-линии и подачи торговых сигналов в сочетании с MACD-индикатором.
Стратегический принцип
Вычислить цены открытия и закрытия, максимумы и минимумы Heikin-Ashi, нарисовать линию Heikin-Ashi, сгладить движение цены K-линии.
Параметры MACD: скоростная линия 12, медленная линия 26, сигнальная линия 9.
Вычислить разницу между медленной линией DEA, быстрой линией DEA и MACD. Нарисовать столбиковую карту MACD.
Когда MACD-дифференциал выше 0, сделайте больше; когда MACD-дифференциал ниже 0, сделайте пустое.
Установите фильтры по годам, месяцам и дням, чтобы торговать только в указанные периоды времени.
Анализ преимуществ
Heikin-Ashi Filter эффективно фильтрует рыночный шум и определяет тенденции.
MACD предлагает более четкие точки для торговли и покупки.
В сочетании с Heikin-Ashi и MACD, можно улучшить качество торговых точек и увеличить прибыльные сделки.
Установка временных фильтров позволяет определить наиболее оптимальные торговые периоды на основе отслеживания исторических данных и повысить рентабельность.
Анализ рисков
В случае обратного тренда, возможны большие убытки.
Неправильно настроенные параметры MACD могут создать слишком много недействительных сигналов.
Слишком жесткие временные условия могут привести к упущению хороших торговых возможностей.
Ответ:
Настройка стоп-стоп-убытков, контроль разовых потерь.
Оптимизация MACD-параметров для определения оптимальных комбинаций.
В сочетании с другими показателями можно судить о локальных тенденциях.
Направление оптимизации
Тестирование различных комбинаций параметров для поиска оптимальных.
Добавление механизмов остановки убытков, таких как остановка убытков / отслеживание убытков.
Показатели EMA, KDJ и т.д. в сочетании являются поворотными точками.
Добавление энергетических показателей, избежание энергетических расхождений.
Подвести итог
Эта стратегия реализует количественную стратегию, основанную на отслеживании тенденции, путем расчета ценового сглаживания линии Heikin-Ashi в сочетании с индикатором MACD Tradingview для определения направления тенденции и входных точек. По сравнению с обычной стратегией MACD, она сглаживает ценовую кривую, фильтрует часть шума и позволяет более четко определять направление тенденции.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD ASHI BARS .v1 ", overlay=false,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,slippage=1)
// Calculation HA Values
haopen = 0.0
haclose = (open + high + low + close) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (open + close) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max(high, max(haopen, haclose))
halow = min(low, min(haopen, haclose))
// HA colors
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red
src=haclose
fastmacd = input(12,title='MACD Fast Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')
macdslowline1 = sma(src,slowmacd)
macdslowline2 = sma(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )
macdfastline1 = sma(src,fastmacd)
macdfastline2 = sma(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)
MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)
SignalLine = sma(MACDLine, signalmacd)
delta = MACDLine-SignalLine
swap1 = delta>0?color.green:color.red
plot(delta,color=swap1,style=plot.style_columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(MACDLine,color=color.blue,title='MACD Line')
p2 = plot(SignalLine,color=color.red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=color.blue)
hline(0)
yearfrom = input(2020)
yearuntil =input(2042)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(delta,0) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( crossunder(delta,0) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")