Стратегия прорыва объема Боллинджера

Обзор

Bollinger Push Break - типичная количественная торговая стратегия, которая использует индикатор Bollinger Bands для определения стоимости акций. Эта стратегия использует Bollinger Bands для определения переоцененности или недооцененности акций и в сочетании с движущейся средней ценой акций для создания торгового сигнала.

Принципы

Боллинджерская полоса состоит из средней орбиты, верхней орбиты и нижней орбиты. Средняя орбита представляет собой простую скользящую среднюю за n дней.

Эта стратегия сначала рассчитывает среднюю орбиту, верхнюю орбиту и нижнюю орбиту цены на 20 дней. Затем она определяет, выше или ниже ли цены на акции. Если выше средней орбиты, то это сигнал покупки, а ниже средней орбиты - сигнал продажи.

Преимущества

Основным преимуществом этой стратегии является то, что она использует Bollinger Bands для определения высокой или низкой оценки цен на акции, что позволяет избежать проблемы слепой торговли. Когда цена на акцию завышена, стратегия посылает сигнал продажи; когда цена на акцию занижена, стратегия посылает сигнал покупки. Таким образом, можно эффективно отфильтровать некоторый шум, и входящий торговый сигнал имеет более высокое качество.

Кроме того, стратегия включает в себя движущиеся средние как вспомогательный индикатор для принятия решений. Цены на акции фактически превышают движущиеся средние, что является сильным сигналом тренда. В сочетании с оценками завышенной или заниженной стоимости в полосах Боллинджера можно сделать стратегический сигнал более точным.

Риск

Наибольший риск этой стратегии заключается в самом индикаторе Bollinger Bands. Когда цены на акции необычно колеблются, диапазон Bollinger Bands также изменяется. В этом случае может возникнуть вероятность, что цены на акции явно завышены или занижены, но не касаются восхождения и падения Bollinger Bands. Это приводит к тому, что стратегия не может дать торговый сигнал.

Кроме того, существуют определенные риски, если полагаться только на технические показатели, не принимая во внимание основную информацию о акциях. Например, прибыль падает, но цены на акции недооценены, или результаты быстро растут, но цены на акции высоки. В этих случаях стратегические сигналы могут иметь некоторое отклонение от фактической стоимости акций.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение механизма остановки убытков. Принудительный остановка убытков выходит, когда цена акции снижается в определенной пропорции по сравнению с ценой покупки. Это максимальный убыток, который может быть эффективно контролирован стратегией.

2. Сочетание основных и технических показателей акций. Включение правил суждения по основным показателям, таким как PE, PB и т. Д., Чтобы избежать покупки акций, которые фактически переоценены.

3. Динамическая корректировка параметров. Это позволяет динамически корректировать Bollinger Bands в зависимости от колебаний цен на различные акции, такие как длина циклов и кратность стандартной разницы. Это позволяет Bollinger Bands лучше адаптироваться к колебаниям цен на отдельные акции.

Подвести итог

Стратегия Bollinger Pivot Breakthrough использует вспомогательные суждения для выработки торговых сигналов, предотвращает риск слепого трейдинга и эффективно фильтрует шумовые сигналы. В то же время существует определенное ограничение, которое не позволяет полностью избежать влияния аномальных колебаний. В будущем стратегия может быть оптимизирована с точки зрения остановки убытков, в сочетании с базовыми и динамическими параметрами, чтобы сделать ее более стабильной и надежной.