Гибкая стратегия перекрестного использования MA/VWAP с остановкой потерь/приобретением прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 14:06:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет перекрестки между быстрой скользящей средней, медленной скользящей средней и средней ценой (VWAP) для улавливания потенциальных движений цен. Она запускает сигналы покупки, когда быстрая MA пересекает VWAP и медленную MA, и сигналы продажи, когда быстрая MA пересекает VWAP и медленную MA.

Логика стратегии

Стратегия сочетает в себе сильные стороны скользящих средних и VWAP. Кользящие средние могут эффективно фильтровать шум рынка и определять направление тренда. VWAP более точно отражает намерения больших денег.

Анализ преимуществ

Двойной фильтр MA уменьшает ложные сигналы
VWAP точно оценивает намерения больших денег
Гибкие параметры МД приспособляются к различным периодам
Эффективное управление рисками с использованием стоп-лосса/приобретения прибыли

Анализ рисков

Рынки с помощью винта могут генерировать множество ложных сигналов
Неточные параметры VWAP не позволяют судить о намерении фонда
Стоп-лосс слишком жесткий не в состоянии отследить тенденции, слишком свободные риски избыток

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры MA и VWAP для различных рыночных условий
Дополнительные фильтрующие сигналы с RSI
Динамические соотношения стоп-лосс/прибыль

Заключение

Эта стратегия объединяет сильные стороны скользящих средних и VWAP, идентифицирует перекрестные сигналы посредством двойного фильтрации и эффективно контролирует риски с помощью гибких механизмов остановки потери / получения прибыли.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)

// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")

// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na

if (buy_condition)
    stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
    take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

if (sell_condition)
    strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)

Больше