Торговая система Turtle Trend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 14:16:48
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является фактической реализацией кода известной торговой системы Turtle, использующей 55-периодный канал для входных сигналов и 20-периодный канал для выходных сигналов для отслеживания долгосрочных тенденций, относящихся к типу стратегии, следующей за трендом.

Логика стратегии

Стратегия в основном основана на двух показателях: 55-периодная самая высокая цена (HI) и самая низкая цена (LO) для построения канала входа, и 20-периодная самая высокая цена (hi) и самая низкая цена (lo) для построения канала выхода.

Когда цена проходит выше 55-периодного канала, генерируется сигнал покупки; когда цена проходит ниже 55-периодного канала, генерируется сигнал продажи.

Когда цена прорывается ниже 20-периодного канала, длинные позиции закрываются; когда цена прорывается выше 20-периодного канала, короткие позиции закрываются.

В стратегии также изображены 55-периодный канал и 20-периодный канал, которые визуально видят точки входа и выхода стратегии.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Отслеживание среднесрочных и долгосрочных тенденций с относительно небольшими вычетами
Ясные сигналы входа с использованием принципа канала и хорошего контроля за добычей
Строгий механизм выхода для предотвращения потерь от отмены
Простые настройки параметров, легко внедряемые

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Невозможность использовать краткосрочные возможности, относительно слабая рентабельность
Не в состоянии справиться с внезапными событиями, склонны к прекращению потерь
Не может эффективно контролировать чрезмерные потери на односторонних рынках
Очень чувствительны к параметрам

Риски могут быть уменьшены путем:

Оптимизация параметров для поиска оптимальных комбинаций
Добавление стратегий стоп-лосса для контроля односторонних рыночных потерь
Комбинация других показателей для выявления потенциальных возможностей для изменения

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

Оптимизировать параметры входных и выходных каналов для поиска оптимальной комбинации
Добавление показателей волатильности для предотвращения колебаний на рынках
Комбинировать показатели объема торговли для обеспечения усиления объемов на сигналах входа
Добавить движущиеся стратегии остановки потери для следования динамическим линиям остановки потери
Сочетание нескольких временных рамок для всеобъемлющей торговли с несколькими временными рамками

Заключение

В целом, это очень типичная стратегия, использующая каналы для улавливания средне- и долгосрочных тенденций с хорошим контролем снижения.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)

Больше