Стратегия хеджирования колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 15:43:18
Тэги:

Обзор

Стратегия хеджирования колебаний - это краткосрочная стратегия торговли, которая определяет точки переворота рынка с использованием нескольких индикаторов, таких как полосы Боллинджера, линии конверта, ADX и стохастики, для того, чтобы занять позиции хеджирования вокруг точек переворота.

Принцип стратегии

Стратегия реверсии колебаний хеджирования основана на следующих правилах суждения:

Когда цена закрытия превышает верхнюю рельсу полос Боллинджера и также превышает верхнюю рельсу линий конверта, это указывает на то, что цены могут находиться в состоянии перекупа. В этот момент, если ADX меньше 30, это означает, что сила тренда не сильна. Между тем, если Стохастик больше 50, это означает, что он находится в зоне перекупа. Таким образом, можно рассматривать короткие позиции.
Когда цена закрытия находится ниже нижней рельсы полос Боллинджера и также ниже нижней рельсы линий конверта, это указывает на то, что цены могут находиться в зоне перепродажи. В этот момент, если ADX меньше 30, это означает, что сила тренда не сильна. Между тем, если Стохастик меньше 50, это означает, что он находится в зоне перепродажи. Таким образом, можно рассматривать длинные позиции.
Условие выхода стоп-лосса для коротких позиций заключается в том, что цена закрытия находится ниже нижней рельсы полос Боллинджера или нижней рельсы линий конверта, или Стохастик меньше 50.
Условие выхода стоп-лосса для длинных позиций заключается в том, что цена закрытия выше верхней рельсы полос Боллинджера или верхней рельсы линий конверта, или Стохастик больше 50.

С помощью этих правил суждения мы можем установить позиции хеджирования вокруг точек переворота и извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен.

Анализ преимуществ

Эта стратегия реверсии колебаний хеджирования имеет следующие преимущества:

Использование нескольких индикаторов для суждения может эффективно подтвердить торговые сигналы и избежать ложных прорывов.
Торговля вокруг точек обратного тренда имеет относительно высокий уровень успеха.
Принятие метода операции хеджирования может эффективно контролировать риски.
Высокая частота торговли подходит для краткосрочных операций.
Источник дохода в основном исходит от колебаний цен, не полностью зависящих от изменения тенденции.

Анализ рисков

Эта стратегия реверсии колебаний хеджирования также имеет некоторые риски, на которые необходимо обратить внимание:

Все еще существует вероятность неудачи реверсии, что приведет к большим потерям.
Частая торговля подвержена чрезмерной оптимизации.
Непонимание времени обратного движения может привести к увеличению потерь.
Существует вероятность мутаций тренда, от которых необходимо остерегаться.

В ответ на эти риски, мы должны оптимизировать параметры индикаторов, строго контролировать стоп-лосс, и комбинировать тренд и фундаментальный анализ для определения общего направления.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия реверсии колебаний хеджирования также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Оптимизировать параметры индикаторов для улучшения качества торговых сигналов.
Увеличьте фундаментальные факторы суждений, чтобы избежать торговли против тенденции.
Включите распознавание образа обратного движения в форме буквы V, чтобы повысить уровень успеха.
Динамически регулируйте диапазон остановки.
Оптимизировать управление капиталом, чтобы строго контролировать потери от одной сделки.

Резюме

Стратегия хеджирования осцилляции реверсии занимает позиции хеджирования вокруг точек реверсии на основе множества суждений по показателям, что имеет преимущества высокой частоты торговли и легкого контроля риска. Однако риски реверсионной торговли нельзя игнорировать. Нам нужно постоянно оптимизировать стратегию, строго следовать правилам торговли и в полной мере использовать эту эффективную краткосрочную торговую стратегию.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)

//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//stochastic

periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50


short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50



strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)

Больше