Макд Синий Красный Левериджная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 15:51:37
Тэги:

Обзор

Стратегия MACD Blue Red Leverage является количественной торговой стратегией, которая использует индикатор Macd для определения направления тренда. Эта стратегия рассчитывает быструю скользящую среднюю, медленную скользящую среднюю и линию сигналов MACD и использует комбинацию индикатора Macd для оценки будущего движения цен, чтобы генерировать торговые сигналы.

Логика стратегии

Основной индикатор этой стратегии - это комбинация индикатора Macd. Индикатор Macd состоит из разницы в коэффициенте (разница между быстрой и медленной скользящей средней) и линии сигнала. Когда восходящий тренд разницы ускоряется, он представляет собой текущий бычий рынок. Когда нисходящий тренд разницы ускоряется, он представляет собой текущий медвежий рынок.

В то время как эта стратегия использует индикатор Macd для определения основного направления тренда, она также включает в себя систему Elder Impulse для определения конкретного времени входа и выхода.

С помощью этих двух индикаторов мы можем определить позиционное направление и тактические входы/выходы. Например, если индикатор Macd показывает крупный восходящий тренд, мы открываем длинные позиции, когда в системе Elder Impulse появляются зеленые полоски. Если индикатор Macd показывает крупный нисходящий тренд, мы открываем короткие позиции, когда в системе Elder Impulse появляются красные полоски.

Преимущества

Использование Macd для определения основного тренда повышает рентабельность

Индикатор Macd в этой стратегии может эффективно отражать рыночное соотношение спроса и предложения и движение цен. Используя разницу между двумя скользящими средними и скользящим средним разницы, он помогает определить основную тенденцию. Это обеспечивает позиционное направление для наших записей.
Система импульсов Эльдера улучшает точность ввода

Система Эльдер импульс объединяет информацию о движущейся средней разнице, гистограмме и самой цене для определения поворотных точек.
Ограничения по ставкам, установленным на основе медленного MA

Стратегия использует медленную скользящую среднюю в качестве последующего стоп-лосса, который может быть скорректирован в соответствии с тенденцией.

Анализ рисков

Риск изменения тенденции

Если произойдет значительное изменение тренда, вероятность того, что индикатор Macd будет ошибочно оцениваться, будет выше.
Более высокая частота торговли

Эта стратегия имеет более высокую частоту торговли, что приводит к более высоким затратам на торговлю.
Риск остановки потери

Стоп-лосс, который слишком свободен, может привести к более высоким потерям, в то время как стоп-лосс, который слишком тесен, может привести к преждевременным выходам.

Области улучшения

Оптимизация параметров

Параметры, такие как длина скользящей средней, параметры линии сигнала могут быть оптимизированы, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Включить другие показатели

Другие показатели, такие как разрыв или дивергенция, могут быть проверены для улучшения точности определения точек преломления и входов.
Добавить автоматический механизм остановки потери

Динамический стоп-лосс с ATR или последующим стоп-лосом может быть включен, чтобы сделать стоп-лосс более разумным и эффективно контролировать риски.

Резюме

Стратегия Macd Blue Red Leverage объединяет индикатор Macd и систему Elder Impulse для определения направления тренда и точек преломления. Эта стратегия имеет такие преимущества, как точное суждение, точные входы и разумный стоп-лосс. Нам также нужно предотвращать возможные риски и продолжать оптимизировать эту стратегию. В целом эта стратегия заслуживает дальнейших исследований и применения.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
    fastMA = ema(source, fastLength)
    slowMA = ema(source, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
    g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
    r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
    g_f ? green : r_f ? red : blue
    
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))    
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)

chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0


if (not na(chk))
    if(chk==1)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if(chk==-1)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
    if(chk==0)
        strategy.close_all()

Больше