Стратегия тренда нескольких взвешенных скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 15:59:56
Тэги:

Обзор

Стратегия тренда нескольких взвешенных скользящих средних - это краткосрочная стратегия торговли, основанная на показателях нескольких взвешенных скользящих средних (WMA).

Логика стратегии

Стратегия использует 5 WMA различных периодов длины одновременно, включая 1-дневные, 2-дневные, 3-дневные, 5-дневные и 29-дневные WMA. Она определяет направление текущего тренда в соответствии с длинными / короткими отношениями между этими скользящими средними. Когда длинные скользящие средние (например, 29-дневный MA) выше коротких периодов (например, 1-дневный MA), это указывает на тенденцию к росту; наоборот, когда длинные периоды MA ниже коротких, это сигнализирует о тенденции к снижению.

В фактической торговле, если все MA расположены сверху вниз - 29-дневный MA в верхней части, 5-дневный MA ниже 29-дневного MA, 3-дневный MA ниже 5-дневного MA, 2-дневный MA ниже 3-дневного MA и 1-дневный MA в нижней части, это означает нисходящую тенденцию и короткие позиции следует рассматривать. Напротив, если MA расположены сверху вверх - 1-дневный MA в верхней части и 29-дневный MA в нижней части, это предполагает восходящую тенденцию и длинные позиции оправданы.

Анализ преимуществ

В отличие от других сложных индикаторов, WMA является простым в расчете и менее требовательным к вычислительной мощности, но очень эффективным в практическом использовании.

Анализ рисков

Стратегия подвергается двум основным рискам: во-первых, риску неправильной оценки тренда. В некоторых случаях пересечения MA в краткосрочной перспективе могут не представлять собой реальные переломы тренда, а лишь временные коррекции, которые могут привести к неправильным торговым решениям. Во-вторых, необоснованное установление стоп-лосса.

Оптимизация

Некоторые аспекты стратегии могут быть оптимизированы: во-первых, оптимизировать параметры периода MA для адаптации к большему количеству рыночных условий; во-вторых, комбинировать с другими индикаторами, такими как MACD и RSI, чтобы улучшить качество сигнала; в-третьих, принять лучшие методы остановки потерь, такие как остановка отслеживания и средняя остановка, чтобы максимизировать защиту прибыли; в-четвертых, тестировать комбинации параметров для поиска оптимальных настроек и улучшения производительности.

Заключение

Стратегия определяет краткосрочные поворотные моменты тренда с использованием нескольких взвешенных скользящих средних и торгует с обратными. С точными суждениями, простотой использования и пригодностью для краткосрочной торговли, путем оптимизации параметров, остановок и сигналов, мы можем эффективно контролировать торговые риски и улучшать эффективность стратегии. В целом стратегия имеет большое практическое значение для живой торговли.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kingseif

//@version=5
strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

Больше