SMA RSI & Стратегия внезапной покупки и продажи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 17:33:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия в основном использует среднее значение RSI и внезапные изменения цен для определения тенденции рынка и точек переворота.

Принципы

При пересечении SMA RSI выше 60 или понижении ниже 40, он считается перекупленным или перепроданным, и будут рассматриваться обратные позиции.
В сочетании с фактической проверкой ценового закрытия, это служит сигналом для установления обратной позиции.
Для фильтрации используйте несколько EMA. Только тогда, когда цена пересекает более короткий период EMA, будет рассматриваться длинная позиция. Только тогда, когда цена опускается ниже более короткого периода EMA, будет рассматриваться короткая позиция.
При использовании в сочетании среднего показателя РСИ, внезапных изменений и фильтрации EMA можно определить лучшие точки входа.

Анализ преимуществ

Использование среднего показателя RSI позволяет точно оценить условия перекупки и перепродажи, что способствует поглощению возможностей реверсии.
Внезапные изменения часто означают сдвиги в ценовом тренде и направлении, использование этого сигнала может улучшить своевременность записей.
Многоуровневая фильтрация EMA может еще больше предотвратить ложные сигналы и уменьшить ненужные потери.
Сочетание нескольких параметров в качестве критериев принятия решений может повысить стабильность и надежность стратегии.

Риски и способы их смягчения

Результаты RSI могут быть нестабильными, а показатель SMA может быть низким.
Неожиданные изменения могут быть скорее краткосрочными колебаниями, чем настоящими изменениями.
Есть задержка в фильтрации направления EMA. Испытайте более короткие периоды EMA для повышения чувствительности.
В целом эта стратегия довольно чувствительна к настройке параметров. Необходимы тщательные испытания для поиска оптимальных комбинаций параметров. Используйте стоп-лосс для контроля рисков.

Советы по оптимизации

Проверьте другие индикаторы, такие как ADX, MACD в сочетании с RSI, чтобы найти лучшие точки входа.
Увеличить алгоритмы машинного обучения для оценки подлинности и стабильности внезапных сигналов покупки/продажи.
Дальнейшее совершенствование фильтрации направлений EMA, например, использование смешанного суждения различных периодов EMA.
Добавить адаптивную стратегию стоп-лосса для динамической корректировки диапазона стоп-лосса на основе волатильности рынка.
Продолжайте оптимизацию параметров, чтобы найти оптимальные комбинации параметров.

Заключение

Эта стратегия сначала использует средний показатель RSI для определения условий перекупа/перепродажи. Затем устанавливаются обратные позиции при внезапных изменениях. EMA также используется в качестве вспомогательного фильтра. При правильном настройке параметров эта стратегия может эффективно определять сдвиги тренда рынка. В целом, она имеет хорошую стабильность и практическую ценность.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samwillington

//@version=5


strategy("sma RSI & sudden buy and sell Strategy v1", overlay=true)
price = close
length = input( 14 )
inst_length = input( 10 )
var rbc = 0
var float rsiBP = 0.0
var rsc = 0
var float rsiSP = 0.0
bars = input(10)

lookbackno2 = input.int(20)
rsi_buy = 0
rsi_sell = 0



//EMA inputs

input_ema20 = input.int(20)
ema20 = ta.ema(price, input_ema20)
input_ema50 = input.int(50)
ema50 = ta.ema(price, input_ema50)
input_ema100 = input.int(100)
ema100 = ta.ema(price, input_ema100)
input_ema200 = input.int(200)
ema200 = ta.ema(price, input_ema200)
input_ema400 = input.int(400)
ema400 = ta.ema(price, input_ema400)
input_ema800 = input.int(800)
ema800 = ta.ema(price, input_ema800)


vrsi = ta.rsi(price, length)


hi2 = ta.highest(price, lookbackno2)
lo2 = ta.lowest(price, lookbackno2)

buy_diff_rsi = vrsi - ta.rsi(close[1], length)
sell_diff_rsi = ta.rsi(close[1],length) - vrsi


//RSI high low

var int sudS = 0
var int sudB = 0
var float sudSO = 0.0
var float sudSC = 0.0
var float sudBO = 0.0
var float sudBC = 0.0
var sudBuy = 0
var sudSell = 0 
var countB = 0
var countS = 0



var co_800 = false
var co_400 = false
var co_200 = false
var co_100 = false
var co_50 = false
var co_20 = false

co_800 := ta.crossover(price , ema800)
co_400 := ta.crossover(price , ema400)
co_200 := ta.crossover(price , ema200)
co_100 := ta.crossover(price , ema100)
co_50 := ta.crossover(price , ema50)
co_20 := ta.crossover(price , ema20)

if(ta.crossunder(price , ema20))
    co_20 := false
if(ta.crossunder(price , ema50))
    co_50 := false
if(ta.crossunder(price , ema100))
    co_100 := false
if(ta.crossunder(price , ema200))
    co_200 := false
if(ta.crossunder(price , ema400))
    co_400 := false
if(ta.crossunder(price , ema800))
    co_800 := false
    
if((price> ema800) and (price > ema400))
    if(co_20)
        if(co_50)
            if(co_100)
                if(co_200)
                    strategy.close("Sell")
                    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="spl Buy")
                    co_20 := false
                    co_50 := false
                    co_100 := false
                    co_200 := false



// too much rsi

if(vrsi > 90)
    strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="RSI too overbuy")
if(vrsi < 10)
    strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="RSI too oversold")


var sudbcount = 0  // counting no. of bars till sudden rise
var sudscount = 0  // counting no. of bars till sudden decrease



if(sudB == 1)
    sudbcount := sudbcount + 1
if(sudS == 1)
    sudscount := sudscount + 1


if((buy_diff_rsi > inst_length) and (hi2 > price))
    sudB := 1
    sudBO := open
    sudBC := close
if((sell_diff_rsi > inst_length) )
    sudS := 1
    sudSO := open
    sudSC := close   

if(sudbcount == bars)
    if(sudBC < price)
        strategy.close("Sell")
        strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="sudd buy")
        sudbcount := 0
        sudB := 0
    sudbcount := 0
    sudB := 0
if(sudscount == bars) 
    if(sudSC > price)
        strategy.close("Buy")
        strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="sudd sell")
        sudscount := 0
        sudS := 0
    sudscount := 0
    sudS := 0


over40 = input( 40 )
over60 = input( 60 )
sma =ta.sma(vrsi, length)
coo = ta.crossover(sma, over60)
cuu = ta.crossunder(sma, over40)

if (coo)
    strategy.close("Sell")
	strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="modified buy")
if (cuu)
    strategy.close("Buy")
	strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="modefied sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше