Стратегия покупки и продажи на основе RSI SMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует среднее значение RSI и внезапные изменения цен для определения тенденций и поворотных точек на рынке. Основная идея заключается в том, чтобы рассматривать позиции в случае чрезмерной покупки и продажи RSI и искать возможности для обратной связи при внезапных изменениях цен.
Стратегический принцип
Расчет среднего значения SMA RSI. Когда SMA RSI пересекает 60 или 40 ниже, рассматривайте это как перекуп и перепродажу, и учитывайте обратный расклад.
Когда изменение RSI превышает определенное значение, считается, что произошло внезапное изменение. В сочетании с фактической проверкой цены закрытия, как сигнал для создания обратной позиции.
Используя многоархивную фильтрацию EMA, только тогда, когда цены проходят более короткие циклы EMA, рассматривается создание многоглавых; только тогда, когда цены проходят более короткие циклы EMA, рассматривается создание пустых голов.
Поиск наиболее выгодных позиций с использованием комбинации средних значений RSI, внезапных изменений и фильтрации EMA.
Анализ преимуществ
Использование среднего значения RSI позволяет более точно оценить перекуп и перепродажу, что помогает ухватиться за возможность обратного хода.
Внезапные изменения часто предвещают изменение ценовой тенденции и направления, и использование этого сигнала может повысить своевременность входа.
Многофазные фильтры EMA помогают избежать ошибочных сигналов и, таким образом, уменьшить ненужные потери.
В качестве критерия при вынесении решения используются различные параметры, которые позволяют повысить стабильность и надежность стратегии.
Риски и противодействие
RSI проявляет нестабильность, а SMA имеет низкую частоту попадания. Можно соответствующим образом оптимизировать параметры RSI или заменить их другими показателями.
Внезапные изменения могут быть кратковременными колебаниями, а не подлинным переворотом. Можно увеличить длину индукционного цикла для повышения точности суждения.
EMA направленная фильтрация имеет задержку. Можно тестировать более короткий цикл EMA повысить чувствительность.
В целом, данная стратегия чувствительна к корректировке параметров и требует тщательного тестирования для поиска оптимального сочетания параметров. При этом для контроля риска используются стопы.
Рекомендации по оптимизации
Тестирование ADX, MACD и других индикаторов в сочетании с RSI, чтобы найти лучшие входные точки.
Добавление алгоритмов машинного обучения для определения подлинности и стабильности внезапных сигналов покупки и продажи с помощью моделирования.
Дальнейшее усиление эффекта фильтрации направления EMA, например, улучшение комплексного суждения о различных циклах EMA.
В дополнение к адаптивной стратегии остановки убытков, можно динамически корректировать величину остановки убытков в зависимости от степени волатильности рынка.
Продолжайте оптимизировать параметры, чтобы найти оптимальное сочетание параметров. Критерии оптимизации могут учитывать коэффициент Шарпа и т. Д.
Подвести итог
Эта стратегия сначала использует среднее значение RSI, чтобы определить перекуп и перепродажу. Затем, при внезапном изменении, создается обратная позиция. При этом используется EMA для вспомогательной фильтрации.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samwillington
//@version=5
strategy("sma RSI & sudden buy and sell Strategy v1", overlay=true)
price = close
length = input( 14 )
inst_length = input( 10 )
var rbc = 0
var float rsiBP = 0.0
var rsc = 0
var float rsiSP = 0.0
bars = input(10)
lookbackno2 = input.int(20)
rsi_buy = 0
rsi_sell = 0
//EMA inputs
input_ema20 = input.int(20)
ema20 = ta.ema(price, input_ema20)
input_ema50 = input.int(50)
ema50 = ta.ema(price, input_ema50)
input_ema100 = input.int(100)
ema100 = ta.ema(price, input_ema100)
input_ema200 = input.int(200)
ema200 = ta.ema(price, input_ema200)
input_ema400 = input.int(400)
ema400 = ta.ema(price, input_ema400)
input_ema800 = input.int(800)
ema800 = ta.ema(price, input_ema800)
vrsi = ta.rsi(price, length)
hi2 = ta.highest(price, lookbackno2)
lo2 = ta.lowest(price, lookbackno2)
buy_diff_rsi = vrsi - ta.rsi(close[1], length)
sell_diff_rsi = ta.rsi(close[1],length) - vrsi
//RSI high low
var int sudS = 0
var int sudB = 0
var float sudSO = 0.0
var float sudSC = 0.0
var float sudBO = 0.0
var float sudBC = 0.0
var sudBuy = 0
var sudSell = 0
var countB = 0
var countS = 0
var co_800 = false
var co_400 = false
var co_200 = false
var co_100 = false
var co_50 = false
var co_20 = false
co_800 := ta.crossover(price , ema800)
co_400 := ta.crossover(price , ema400)
co_200 := ta.crossover(price , ema200)
co_100 := ta.crossover(price , ema100)
co_50 := ta.crossover(price , ema50)
co_20 := ta.crossover(price , ema20)
if(ta.crossunder(price , ema20))
co_20 := false
if(ta.crossunder(price , ema50))
co_50 := false
if(ta.crossunder(price , ema100))
co_100 := false
if(ta.crossunder(price , ema200))
co_200 := false
if(ta.crossunder(price , ema400))
co_400 := false
if(ta.crossunder(price , ema800))
co_800 := false
if((price> ema800) and (price > ema400))
if(co_20)
if(co_50)
if(co_100)
if(co_200)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="spl Buy")
co_20 := false
co_50 := false
co_100 := false
co_200 := false
// too much rsi
if(vrsi > 90)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="RSI too overbuy")
if(vrsi < 10)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="RSI too oversold")
var sudbcount = 0 // counting no. of bars till sudden rise
var sudscount = 0 // counting no. of bars till sudden decrease
if(sudB == 1)
sudbcount := sudbcount + 1
if(sudS == 1)
sudscount := sudscount + 1
if((buy_diff_rsi > inst_length) and (hi2 > price))
sudB := 1
sudBO := open
sudBC := close
if((sell_diff_rsi > inst_length) )
sudS := 1
sudSO := open
sudSC := close
if(sudbcount == bars)
if(sudBC < price)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="sudd buy")
sudbcount := 0
sudB := 0
sudbcount := 0
sudB := 0
if(sudscount == bars)
if(sudSC > price)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="sudd sell")
sudscount := 0
sudS := 0
sudscount := 0
sudS := 0
over40 = input( 40 )
over60 = input( 60 )
sma =ta.sma(vrsi, length)
coo = ta.crossover(sma, over60)
cuu = ta.crossunder(sma, over40)
if (coo)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="modified buy")
if (cuu)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="modefied sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)