Высокочастотная торговая стратегия на основе полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия реализует высокочастотную торговую стратегию, основанную на индикаторе бурин-пояса. Эта стратегия определяет верхнюю и нижнюю бурин-пояса, рассчитывая стандартную разницу цены и движущуюся среднюю.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует индикатор Brin Belt, чтобы определить, достигла ли цена чрезмерной покупки или продажи. Brin Belt состоит из верхней, нижней и средней полос.
Эта стратегия устанавливает длину параметра Бринского пояса в 20 дней, k-значение - 2. Когда цена касается средней линии, она воспринимается как возвращение цены из избыточной зоны, создавая торговый сигнал.
Каждый раз, когда открывается позиция, вкладывается весь капитал (включая капитал и плавающие убытки). Затем устанавливается стоп-марж в размере 0,5%.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используя индикатор Брин-Бенда для определения точек купли-продажи, Брин-Бенд лучше определяет относительные высокие и низкие точки цены, чем такие показатели, как простая движущаяся средняя.
При использовании высокочастотных торговых стратегий, каждый торговый цикл является коротким и позволяет быстро получать прибыль.
Каждый раз, когда вы вкладываете все свои деньги, вы получаете максимальную прибыль.
Настройка преградной зоны для блокировки прибыли позволяет эффективно контролировать риски.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Показатели Брин-пояса очень чувствительны к параметрам, и если параметры установлены неправильно, то может быть произведено много ошибочных сигналов.
Высокочастотная торговля требует обменных площадок без комиссионных, иначе комиссионные быстро съедают прибыль.
Все сделки с деньгами рискованны. В случае непредвиденных событий может произойти значительный убыток.
Слишком маленький диапазон блокировки, слишком много транзакций, слишком много операций.
Решение проблемы:
Оптимизация параметров пояса Бурин, чтобы найти оптимальные параметры.
Выберите биржи без комиссионных, например, Binance Cash.
Установка стоп-лосса для контроля максимальных потерь.
Расширяйте приостановки и сокращайте количество транзакций.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В сочетании с показателями объема торгов, такими как индикатор энергетического потока, фильтрация ложных прорывов.
Оптимизация параметров пояса Бурин, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Например, постепенно расширяйте пределы стоп-лосса с увеличением числа сделок или прибыли.
Добавление моделей машинного обучения, которые используют модели для прогнозирования точек продаж.
В сочетании с фундаментальным анализом, избегайте торговли до и после важных событий (например, публикации финансовых отчетов).
Подвести итог
Эта стратегия построена на основе стратегии высокой частоты торговли на основе брин-пояса. Использование брин-пояса для определения точек купли-продажи, торговли полным запасом, малых остановок для достижения эффективной прибыли. В то же время существуют некоторые проблемы с чувствительностью параметров, контролем риска и т. Д. Мы можем оптимизировать стратегию, чтобы сделать ее более стабильной и надежной, улучшив систему индикаторов, динамический стоп-лосс, машинное обучение и т. Д.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))