Двойное подтверждение стратегии тренда канала Дончиана
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия разработана на основе стандартного индикатора Доньчжанского канала. По умолчанию она ждет подтверждения двух последовательных более высоких (или более низких) максимумов (или более низких минимумов) перед отправкой торгового сигнала, чтобы избежать фиктивного поражения рыночными торговцами.
Стратегия также предлагает возможность отключить механизм двойного подтверждения, чтобы стратегия немедленно подавала торговый сигнал при появлении нового высокого или нового низкого.
Для тех, кто не любит занимать свободные позиции, стратегия также предлагает возможность отфильтровывать пустые сделки.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на верхних и нижних треках индикатора Доньчжанского канала. Верхний трек - это максимальное значение наивысшей цены на прошедшей n-конечной линии K, а нижний трек - минимальное значение наименьшей цены на прошедшей n-конечной линии K. При этом значение n принимается по умолчанию за 20.
Средняя траектория - это среднее значение верхней и нижней траектории, используемое для определения направления тренда.
Когда цена прорывается вверх, стратегия открывает позицию с пустой позицией; когда цена падает вниз, стратегия открывает позицию с пустой позицией.
Чтобы отфильтровать ложные прорывы, стратегия по умолчанию включает опцию “ожидание двойного подтверждения”. Это означает, что должны быть два последовательных более высоких (более высоких) или более низких (более низких) момента, чтобы дать торговый сигнал.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Данчианский канал - простой, практичный, понятный и реализованный.
Двойной механизм подтверждения эффективно отфильтровывает фальшивые проникновения и предотвращает их.
Можно настроить длительность цикла каналов, чтобы адаптироваться к различным условиям рынка.
Предоставление опций для открытых сделок, удовлетворяющих потребностям различных инвесторов.
Код является простым, понятным и доступным для вторичной разработки.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Двойной механизм подтверждения может упустить некоторые возможности для сделок.
Неправильная настройка цикла каналов может привести к слишком частому или слишком редкому обращению.
Слишком долгое хранение может не позволить эффективно контролировать риски.
Необходимо обратить внимание на дополнительные риски, связанные с открытой торговлей.
Необходимо быть осторожным с рисками отслеживания совпадений.
Решение проблемы:
Можно отключить механизм двойного подтверждения, или соответственно сократить интервал двойного подтверждения.
Оптимизация параметров, выбор подходящего цикла прохода.
Настройка стоп-лосса или стоп-стоп, разумный контроль одиночных потерь.
“Нельзя торговать головой, а только головой”.
Строгие стратегии оценки, многократное повторное тестирование в различных рыночных условиях.
Направление оптимизации
Стратегия оптимизации включает в себя:
Динамическая корректировка размеров позиций в зависимости от показателя волатильности.
Фильтрация ложных прорывов на основе показателей пробиваемости.
Присоединяйтесь к мобильному стоп-механизму и следите за движением тренда.
В сочетании с другими показателями можно определить направление тенденции, чтобы не пропустить важные переломные моменты.
Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения.
Эти оптимизационные меры могут способствовать дальнейшему повышению стабильности и прибыльности стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия основана на механизме двойного подтверждения тончинского канала и обеспечивает простое и эффективное отслеживание тенденций при одновременном управлении рисками. Благодаря оптимизации параметров и расширению функций стратегия может быть адаптирована к более широкой рыночной среде и имеет хорошую практичность.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Donchian Channels", shorttitle="DC", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick=true)
length = input(20, minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
bool inShortPos = false
bool inLongPos = false
bool wait4confirmation = input(true, title="Wait for double confirmation?")
bool doShort = input(true, title="Include short positions")
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
u = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color=color.rgb(33, 150, 243, 95), title="Background")
//if(inShortPos == false and inLongPos == false)
if(not inLongPos and upper > upper[1])
if(wait4confirmation)
if(not inLongPos and upper > upper[1] and upper[1] > upper[2])
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
if(not inShortPos and lower < lower[1])
if(wait4confirmation)
if(not inShortPos and lower < lower[1] and lower[1] < lower[2])
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)
else
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)