Двойная экспоненциальная скользящая средняя и стратегия ALMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 12:44:55
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойную экспоненциальную скользящую среднюю и индикатор ALMA для достижения следующего тренда и входа. Линия ALMA служит основным фильтром тренда, длинный, когда цена выше линии ALMA, и короткий, когда цена ниже линии ALMA. Двойная EMA используется для раннего подачи сигналов тренда для своевременного входа.

Логика стратегии

Вычислить быструю EMA1 и медленную EMA2 двойной экспоненциальной скользящей средней.
Вычислить линию ALMA.
Когда EMA1 и EMA2 образуют золотой перекресток, идти длинным, если цена находится выше линии ALMA; когда EMA1 и EMA2 образуют мертвый перекресток, идти коротким, если цена находится ниже линии ALMA.
Таким образом, линия ALMA служит главным фильтром, чтобы избежать перепадов во время рыночных колебаний, а двойная EMA дает ранние сигналы тренда для своевременного входа.

Анализ преимуществ

Двойная EMA может отображать тенденцию цен заранее, избегая выхода в зону диапазона.
Линия ALMA может динамически фиксировать тенденции с адаптивной плавностью, что является отличным индикатором фильтрации тенденций.
В комбинации учитывается как своевременность тренда, так и надежность входа.

Анализ рисков

Двойная EMA может давать ложные сигналы во время сильных колебаний цен.
ALMA линия имеет проблему отставания от цен, в результате чего некоторые тенденции фильтруются.
Неправильные параметры также могут привести к плохой стратегии.

Решения:

Правильно корректируйте периоды двойной EMA, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Настройте параметры линии ALMA, чтобы уменьшить отставание.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию параметров.

Руководство по оптимизации

Проверить двойную EMA с различными комбинациями периодов, чтобы найти оптимальные параметры.
Испытать линию ALMA с различными значениями размера окна, смещения и сигмы для оптимизации параметров.
Включить другие показатели, такие как индекс волатильности, для дальнейшей фильтрации сигналов.
Оптимизировать стратегию стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе двойной индикатор EMA и ALMA для достижения своевременного следования тренду и надежной фильтрации входа. Улучшая оптимизацию параметров и стратегию остановки потери, она может еще больше уменьшить ложные сигналы, контролировать риски и улучшить эффективность стратегии. Она подходит для трендовых рынков и средне-долгосрочной торговли, особенно.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")

Больше