Длинная краткосрочная трейдинговая стратегия с перемещающейся средней перекрестностью

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 15:13:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой длинно-короткую торговую стратегию, основанную на кроссовере скользящей средней. Она использует быструю простую скользящую среднюю (SMA) и медленную SMA. Когда быстрая SMA пересекает более медленной SMA, перейти на длинный. Когда быстрая SMA пересекает ниже медленной SMA, перейти на короткий.

Логика стратегии

Стратегия использует два индикатора SMA: 20-дневную быструю SMA и 50-дневную медленную SMA. Когда краткосрочная быстрая SMA пересекает длительную медленную SMA снизу, это указывает на то, что рыночная тенденция становится быстрой, поэтому идите на длинный. Когда быстрая SMA пересекает низкую медленную SMA сверху, это указывает на то, что рыночная тенденция становится медленной, поэтому идите на короткий.

В частности, если быстрая SMA пересекает медленную SMA, открыть длинную позицию. Если быстрая SMA пересекает медленную SMA, открыть короткую позицию. Закрыть позицию, когда происходит противоположное пересечение SMA.

Анализ преимуществ

По сравнению с другими техническими индикаторами, SMA имеет меньшее отставание и может более чувствительно улавливать изменения тренда.

Использование двойной быстрой и медленной SMA действует как фильтр. Быстрая SMA фиксирует краткосрочные движения, в то время как медленная SMA фильтрует шумы.

Стратегия имеет относительно низкую частоту торгов, подходящую для долгосрочных инвесторов.

Анализ рисков

Стратегия может иметь некоторую отсталость. Из-за отсталости самой SMA может возникнуть некоторая задержка в сроках генерации сигнала. Это может привести к потере некоторых прибылей.

При ценовых разрывах или кратковременном перевороте быстрая и медленная SMA могут давать ложные сигналы, что приводит к ненужным потерям.

Оптимизация

Стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Корректировать быстрые и медленные периоды SMA для оптимизации эффекта перекрестки
Добавление других фильтров технических индикаторов, например MACD, KD для улучшения точности сигнала
Добавление стоп-лосса для контроля потери от одной сделки
Корректировка параметров на основе индивидуальных характеристик запасов

Заключение

В целом это простая и практичная долгосрочная стратегия торговли. Она дает торговые сигналы вокруг основных поворотных точек тренда на основе принципа пересечения скользящей средней. Соединение быстрой и медленной двойной SMA действует как эффективный фильтр для уменьшения ложных сигналов. Стратегия проста в понимании и реализации, подходит для большинства долгосрочных инвесторов. Это рекомендуемая количественная стратегия торговли. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем настройки параметров и добавления дополнительных технических индикаторов. ]

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © forsakenMaster81726

//@version=5
strategy("Il mio script", overlay=true)

// Imposta le medie mobili
fastLength = input(20, title="SMA Veloce")
slowLength = input(50, title="SMA Lenta")

smaFast = ta.sma(close, fastLength)
smaSlow = ta.sma(close, slowLength)

// Crossover SMA (Veloce sopra Lenta)
bullishCrossover = ta.crossover(smaFast, smaSlow)

// Crossunder SMA (Veloce sotto Lenta)
bearishCrossover = ta.crossunder(smaFast, smaSlow)

// Regole di trading
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullishCrossover)
strategy.close("Long", when=bearishCrossover)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearishCrossover)
strategy.close("Short", when=bullishCrossover)

// Plot delle medie mobili sul grafico
plot(smaFast, color=color.green, title="SMA Veloce")
plot(smaSlow, color=color.red, title="SMA Lenta")

// Plot del prezzo
plot(close, color=color.blue, title="Prezzo")

Больше