Стратегия на основе взвешенной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является 15-минутным скальпированием для валютной пары австралийский доллар против новозеландского доллара. Эта стратегия использует весомые движущиеся средние с несколькими различными циклами для построения торговых сигналов, позволяющих осуществлять высокую частоту торговли.
Стратегический принцип
Стратегия использует весомые скользящие средние из пяти различных циклов, а именно 29 циклов, 5 циклов, 3 циклов, 2 циклов и 1 циклов WMA. Принцип торговли стратегии заключается в следующем: когда короткие циклы WMA следуют за более длинными циклами WMA, создается сигнал покупки; когда короткие циклы WMA следуют за более длинными циклами WMA, создается сигнал продажи. Таким образом, можно улавливать тенденции изменения цен в более короткие периоды времени.
При входе в длинную позицию, стратегия будет останавливаться на последних ценах по фиксированной потерей, чтобы контролировать риск; в то же время будет установлена остановка, чтобы заблокировать прибыль. Вхождение в короткую позицию также устанавливает остановку и остановку.
Стратегические преимущества
Основным преимуществом этой стратегии является то, что высокочастотная торговля позволяет за короткое время уловить возможности для изменения цен и создать большую прибыль. Конкретные преимущества:
Краткий цикл, быстрое принятие решений. 15 минут - это более короткий период времени, который позволяет уменьшить неопределенность с помощью быстрого принятия решений.
Использование взвешенных скользящих средних для оценки тенденций. WMA придает более высокий вес недавним ценам, чтобы быстрее улавливать изменения в ценовых тенденциях.
Использование нескольких комбинаций WMA позволяет сделать более точные выводы. Совместное принятие решений по 5 WMA позволяет уменьшить количество ложных сигналов и повысить точность выводов.
Строгое управление остановками и контролем риска. С помощью предварительно установленных остановок и стопов гарантируется надлежащий контроль риска и прибыли для каждой сделки.
Анализ рисков
Несмотря на многочисленные преимущества этой стратегии, существуют определенные риски, о которых следует помнить:
Высокая частота торговли требует от трейдера пристального внимания к рынку и большого количества времени и энергии, что требует больших усилий от трейдера.
Более высокий уровень ошибки в коротких циклах. Использование 15-минутных циклов для определения тенденций может привести к большему количеству ложных сигналов, что может привести к ошибкам в торговых решениях.
Слишком маленькая стоп-стоп может увеличить убытки. Если стоп-стоп настроен слишком маленьким, правильный сигнал может быть быстро сделан, и убытки могут быть сделаны.
Взрыв робототорговли. Большое количество робототорговли на текущем рынке увеличивает нестабильность и неопределенность краткосрочных цен.
В связи с этими рисками, трейдеры должны скорректировать свои стоп-лоры, а также следить за тенденциями в более длительных периодах времени, чтобы избежать помех от кратковременного шума. Требуется также повысить способность распознавать робот-торги и т. д.
Оптимизация стратегии
В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:
Настройка параметров движущихся средних, оптимизация суждений. Можно попробовать больше комбинаций различных параметров WMA-линий, чтобы найти параметры WMA, которые лучше соответствуют характеристикам этой валютной пары.
Добавление фильтров на другие индикаторы, повышение точности суждения. На основе этой стратегии можно ввести индикатор динамики, индикатор волатильности и т. Д. Для повторной проверки торговых сигналов.
Оптимизация стратегии остановки убытков, полный контроль риска и прибыли. Можно использовать адаптивную остановку, мобильную остановку, прогрессивную остановку и другие способы, чтобы оптимизировать настройки остановки убытков.
Добавление алгоритмических торговых элементов, защищающих от человеческих ошибок. На основе искусственного суждения, внедрение модуля автоматического принятия решений в алгоритме, автоматизация заказа и управления остановкой убытков при соответствии условиям, что снижает вероятность ошибочных операций трейдера.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является стратегией захвата краткосрочных тенденций, основанной на взвешенных скользящих средних. Она обладает высокой частотой операций и своевременным захватом краткосрочных ценовых тенденций, что делает ее особенно подходящей для торговли с высокой частотой скальпинга в диске. Но в то же время, требуется, чтобы трейдер был достаточно чувствителен к рыночным суждениям и вкладывал много времени и энергии, чтобы получить оптимальный эффект.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)