На основе стратегии взвешенной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 15:32:08
Тэги:

Обзор

Это 15-минутная стратегия скальпинга для валютной пары AUDNZD. Стратегия использует несколько взвешенных скользящих средних (WMA) разных временных рамок для построения торговых сигналов и совершения высокочастотных сделок. Ее преимущество заключается в способности улавливать краткосрочные колебания цен, подходящие для гибких трейдеров, которые хорошо принимают быстрые решения.

Логика стратегии

Стратегия использует 5 WMA различных периодов, в частности 29-, 5-, 3-, 2- и 1-периодных WMA. Логика торговли заключается в следующем: когда WMA с более коротким периодом последовательно пересекают WMA с более длинным периодом, генерируется сигнал покупки; когда WMA с более коротким периодом последовательно пересекают WMA с более длинным периодом, запускается сигнал продажи. Это улавливает изменения тренда в течение более коротких временных горизонтов.

При вхождении в длинные позиции стоп-лосс и прибыль устанавливаются на основе фиксированных параметров ввода для контроля риска и прибыли для каждой сделки.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в ее способности извлекать выгоду из краткосрочных движений цен посредством высокочастотного трейдинга, что приводит к более высокому потенциалу прибыли.

15 минут - это достаточно короткий промежуток времени, чтобы уменьшить неопределенность при быстрых решениях.
Идентификация трендов с помощью WMA. WMA придает большее значение недавним ценам, быстрее улавливая изменения трендов.
Более точные сигналы с использованием нескольких WMA. Объединение сигналов на 5 WMA уменьшает ложные сигналы и повышает точность.
Строгий контроль рисков с стоп-лосом и получением прибыли.

Анализ рисков

Несмотря на преимущества, есть также риски:

Время и внимание требуются для активной торговли.
Высокие ложные сигналы с короткими временными рамками. 15-минутные смены могут быть склонны к шуму и ложным сигналам.
Небольшая стоп-лосс может увеличить потери. Если установить слишком тесно, действительные сигналы могут ударить стоп-лосс преждевременно.
Влияние алгоритмической торговли: увеличение машинной торговли в настоящее время добавляет к краткосрочной нестабильности и непредсказуемости.

Столкнувшись с этими рисками, трейдеры должны рассмотреть вопрос об ослаблении стоп-лосса, ссылаясь на более длительные временные рамки, выявление алгоритмических сделок и т.д.

Области улучшения

Остается место для дальнейших улучшений:

Оптимизируйте параметры WMA для наилучшего соответствия. Экспериментируйте с большей комбинацией WMA, чтобы найти лучший набор для этой валютной пары.
Добавьте фильтры для проверки сигналов. Объедините с показателями импульса, волатильности и т. д. для повторной проверки сигналов.
Усовершенствовать механизмы стоп-лосса и получения прибыли для контроля риска.
Внедрить алгоритм для поддержки торговли и управления рисками. Автоматизированные модули, дополненные человеческим усмотрением, могут помочь избежать ручных ошибок.

Заключение

В заключение, эта стратегия, основанная на WMA, специализируется на захвате краткосрочных движений цен, подходящей для торговли внутридневным скальпингом. Она требует внимания и быстрых ответов от трейдеров для максимизации производительности.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

Больше