Стратегия отслеживания тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 10:52:51
Тэги:

Обзор

Стратегия отслеживания тренда - это стратегия отслеживания тренда, основанная на скользящих средних и индикаторах Болинджерской полосы.

Логика стратегии

Стратегия использует 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) для определения направления тренда. Долгая позиция рассматривается, когда цена закрытия пересекает 50-дневную SMA, что указывает на потенциальную тенденцию к росту.

В то же время он требует, чтобы цена закрытия была выше нижней полосы Боллинджера, что означает, что цена не находится в нижней крайности и может быть готова к подъему.

После запуска сигнала входа, стратегия проверяет, не превышает ли цена открытия на следующий день уровень остановки, который установлен на 1 пункт выше высочайшей цены предыдущего дня, чтобы подтвердить фактический вход.

Стоп-лосс заранее установлен на 5,7 пункта ниже нижней точки входного пояса. Приобретение прибыли установлено на 11,4 пункта выше цены закрытия входного пояса, чтобы достичь соотношения 2: 1 риск-вознаграждение.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе суждение о тренде и прорыв вблизи ключевых уровней поддержки, чтобы эффективно отфильтровать ложные прорывы и улучшить показатель выигрыша.

Относительно простые индикаторы и правила входа делают стратегию легкой для понимания и реализации, подходящей для начинающих изучать алгоритмическую торговлю.

Анализ рисков

Стратегия опирается в основном на скользящие средние для определения направления тренда, что может генерировать неправильные сигналы при изменении тренда. Неправильные параметры полос Боллинджера также могут привести к ложным прорывам.

Стоп-лосс слишком близко может быть остановлен преждевременно. Слишком широкая прибыль может также ограничить прибыль. Эти параметры необходимо корректировать для разных рынков.

Стратегия рассматривает только ежедневные высокие и низкие цены и не может реагировать на пробелы за одну ночь.

Руководство по оптимизации

Другие индикаторы могут быть объединены для определения тренда, например MACD. Или адаптивные скользящие средние могут быть использованы для отслеживания изменений тренда.

Параметры Bollinger Bands могут быть оптимизированы для поиска наилучшей комбинации.

Логика может быть добавлена, чтобы судить о пробелах за одну ночь, избегая расширения потерь после пробелов.

Заключение

Стратегия объединяет в себе идеи следующего тренда и торговли прорывом, используя простые индикаторы для создания эффекта фильтрации. Ее преимущество заключается в том, что ее легко понять и реализовать. Благодаря оптимизации параметров можно достичь лучших результатов. Но есть также рыночные риски, о которых следует знать, требующие непрерывного улучшения на основе результатов торговли в реальном времени.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2

// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)

// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))

// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)

// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

Больше