Стратегия торговли конвертом скользящей средней импульса
ChaoZhang
Обзор
Движущаяся средняя линия конвертов является стратегией отслеживания тенденций. Она служит сигналом к покупке и продаже, устанавливая движущуюся среднюю линию и следующие два процента от диапазона. Она создает торговый сигнал, когда цена прорывается вверх или вниз.
Стратегический принцип
Стратегия основана на простой скользящей средней длиной 14. В верхнем диапазоне процентов рассчитывается как: скользящая средняя + скользящая средняя × процентная величина ввода. В нижнем диапазоне процентов рассчитывается как: скользящая средняя - скользящая средняя × процентная величина ввода. Таким образом, образуется верхняя и нижняя параллельная зона торгов.
Когда цена закрытия больше, чем верхний диапазон, делайте больше; когда цена закрытия меньше, чем нижний диапазон, делайте пустой. В противном случае держите пустую позицию.
В этой стратегии используются три показателя:
Простая скользящая середина xSMA - 14 циклов, представляющая собой среднюю.
xHighBand - Процентный диапазон вверх.
xLowBand - Процентный диапазон нижней линии.
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Правила четкие, понятные и реализуемые.
Используется для отслеживания трендов, а также для выявления перепродажи.
Изменение процентного диапазона позволяет контролировать частоту сделок.
Гибкий выбор циклов с подвижной средней линией для различных циклов и рыночных сортов.
Параметры обратного ввода увеличивают гибкость стратегии.
Риски и решения
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
При сильных тенденциях возможны глубокие подъемы или отступления, превышающие пределы диапазона. Это приводит к упущенной части прибыли. Риск можно контролировать, снижая процентный диапазон.
При колебаниях часто могут появляться ошибочные торговые сигналы. Можно отфильтровывать сигналы, добавляя циклы движущейся средней линии.
При небольшом диапазоне цены могут часто касаться верхних и нижних диапазонов. Слишком высокая частота торгов увеличивает затраты на торговлю и потери скольжения.
Быстро изменяющиеся внезапные события могут привести к стратегическому убытку. Рекомендуется управлять риском в сочетании с остановкой убытков.
Оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестируйте скользящие средние линии с различными продолжительностями цикла, выбирая наиболее оптимальный параметр цикла для получения сигнала.
Оптимизируйте параметры верхнего и нижнего процентного диапазона, чтобы найти комбинацию параметров, которые максимизируют прибыль и контролируют риск.
Добавление других технических показателей в качестве фильтров, чтобы избежать ошибочного сигнала в шокирующих и сложных ситуациях. Например, MACD, KD и т. Д.
В сочетании с индикаторами, определяющими тенденцию, перейти к временю. Например, ADX, перерыв и т. Д.
Тестирование эффективности параметров различных сортов. Адаптация параметров к различным торговым сортам.
В сочетании с стратегией “стоп-лосс”, ограничение риска одиночных потерь.
Подвести итог
Движущаяся равнолинейная конвертная торговая стратегия в целом является типичной стратегией отслеживания тенденций. Ее параметры просты, легко понять и отследить. Она также может быть использована для определения сложных случаев перепродажи.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")