Стратегия торговли скользящими средними конвертами

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 15:55:43
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли скользящими средними конвертами - это стратегия, следующая за трендом. Она устанавливает процентные конверты выше и ниже скользящей средней линии в качестве торговых сигналов, когда цена выходит за рамки конвертов. Стратегия может использоваться как для следования тренду, так и для выявления условий рынка с перекупленными / перепроданными.

Логика стратегии

Стратегия основана на 14-периодной простой скользящей средней (SMA). Верхний конверт рассчитывается как: SMA + SMA × процент ввода. Нижний конверт рассчитывается как: SMA - SMA × процент ввода. Это формирует верхние и нижние торговые полосы параллельно SMA.

Когда цена закрытия выходит выше верхней полосы, занимается длинная позиция. Когда цена закрытия падает ниже нижней полосы, занимается короткая позиция. В противном случае поддерживать плоскую позицию. Входной параметр реверс позволяет обратную торговлю.

В стратегии используются три показателя:

xSMA - 14-периодная простая скользящая средняя, средняя линия.
xHighBand - верхний процентный диапазон.
xLowBand - Нижняя процентная оболочка.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Простая логика, легкая для понимания и реализации.
Может использоваться как для отслеживания тренда, так и для определения уровня перекупленности/перепроданности.
Частота торговли может контролироваться путем корректировки параметров процентных конвертов.
Гибкость в выборе скользящих средних периодов для различных временных рамок и инструментов.
Параметр обратного ввода добавляет гибкость, можно торговать с трендом или против него.

Риски и решения

Есть некоторые риски для стратегии:

Глубокие отступления за пределы диапазона конверта могут произойти в сильных тенденциях, упуская некоторые прибыли.
Частые ложные сигналы могут возникать на нестабильных рынках. Может увеличить скользящий средний период, чтобы отфильтровать сигналы.
Слишком узкие конверты могут привести к чрезмерным ударам, которые могут мудро расширить диапазон конвертов.
Неожиданная волатильность событий в новостях может привести к потерям.

Оптимизация

Стратегия может быть оптимизирована:

Проверьте скользящие средние различных периодов и найдите оптимальные параметры с лучшими сигналами.
Оптимизировать процентные конверты для максимальной рентабельности и контролируемого риска.
Добавление фильтров, таких как MACD и KD, чтобы избежать плохих сигналов в нестабильных / сложных рыночных условиях.
Комбинируйте с индикаторами силы тренда, такими как ADX, чтобы улучшить сроки входа.
Испытать эффективность на различных приборах.
Включить стратегию стоп-лосса для ограничения риска снижения по торговле.

Заключение

В целом, это типичный тренд после стратегии с легкими параметрами обратного тестирования. Он также может идентифицировать уровни перекупленности / перепродажи. Дальнейшая оптимизация параметров и сочетание с другими индикаторами могут значительно улучшить его практическую эффективность для торговли. Это ценная стратегия, достойная дальнейших исследований и применения.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")

Больше