Краткосрочная стратегия торговли серебром на основе индикаторов SMA и RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 16:42:05
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на 10-дневной простой скользящей средней (SMA), 30-дневной SMA и индексе относительной силы (RSI), в сочетании с средним показателем истинного диапазона (ATR), чтобы установить уровни остановки потери и получения прибыли для краткосрочной торговли серебром.

Логика стратегии

Когда 10-дневная SMA пересекает 30-дневную SMA, это сигнализирует о восходящем тренде в цене в краткосрочной перспективе. Долгая позиция принимается, когда RSI выше 50. Когда 10-дневная SMA пересекает 30-дневную SMA, это сигнализирует о нисходящем тренде в цене в краткосрочной перспективе. Короткая позиция принимается, когда RSI ниже 50.

Уровень стоп-лосса устанавливается на последнем минимуме минус 3 раза ATR. Уровень прибыли устанавливается на последнем максимуме плюс 3 раза ATR. Это использует характеристики индикатора ATR для более широких остановок при увеличении волатильности и более узких остановок при снижении волатильности, тем самым контролируя риск.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для определения краткосрочной тенденции и притока/вытока капитала, которые могут эффективно фильтровать ложные сигналы.

По сравнению с долгосрочными торговыми стратегиями, краткосрочные операции имеют такие преимущества, как быстрый оборот капитала и частое открытие позиций.

Риски и способы их смягчения

Основные риски, с которыми сталкивается эта стратегия, заключаются в том, чтобы остановить потерю, часто останавливаться в восходящих тенденциях и т. Д. Чтобы смягчить эти риски, мультипликатор ATR можно скорректировать или добавлять ценовые фильтры, чтобы избежать остановок.

Кроме того, краткосрочная торговля требует от трейдеров высокой психологической выносливости, поэтому следует избегать рисков, таких как чрезмерная торговля и эмоциональные решения.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована следующими способами:

Добавить другие индикаторы для фильтрации, такие как индикатор KDJ для определения условий перекупления и перепродажи
Испытывать различные комбинации параметров, такие как периоды SMA, мультипликатор ATR, порог RSI и т.д.
Включить алгоритмы машинного обучения для динамической оптимизации параметров
Расширить эту структуру на другие активы с использованием методов торговли корзиной
Добавить модуль автоматической остановки потери для динамического отслеживания уровней остановки

Резюме

Эта стратегия объединяет несколько индикаторов для определения краткосрочных тенденций и потоков капитала и оптимизирует механизм остановки потери с использованием индикатора ATR. Она имеет такие преимущества, как быстрый оборот капитала и частое открытие позиций, что делает ее подходящей для краткосрочной торговли активами, такими как серебро.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kapshamam

//@version=5
strategy("SMA 10 30 ATR RSI", overlay=true)

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 3
    takeProfit = high + atr * 3
    strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)

Больше