Стратегия многопериодного перекрестного количественного трейдинга EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 17:09:23
Тэги:

Обзор

В этой статье представлена количественная стратегия торговли, основанная на точках перекрестки экспоненциальных скользящих средних (EMA) за три разных периода.

Принцип стратегии

Стратегия использует EMA трех различных периодов: 10-дневный, 100-дневный и 200-дневный. Сигналы покупки или продажи генерируются на основе направления кроссовера, когда краткосрочная EMA (10-дневная) пересекает более длительные EMA (100-дневная или 200-дневная). Стратегия также включает временный фильтр, чтобы гарантировать, что сделки выполняются только в определенные временные рамки. Эта комбинация добавляет гибкость и адаптивность к стратегии.

Анализ преимуществ

Сила этой стратегии заключается в ее простоте и высокой адаптивности. Многопериодные EMA обеспечивают многомерное представление о тенденциях рынка, повышая точность торговых решений. Кроме того, временный фильтр избегает нестабильности в определенные периоды рынка, уменьшая потенциальные риски.

Анализ рисков

Несмотря на свою эффективность, стратегия несет определенные риски. Основным риском является волатильность рынка из-за непредвиденных событий, которые могут привести к неудаче стратегии. Кроме того, EMA могут отставать, задерживая отражение изменений на рынке. Методы смягчения этих рисков включают мониторинг рынка в режиме реального времени и сочетание других технических индикаторов для повышения точности принятия решений.

Направление оптимизации

Направления оптимизации стратегии включают в себя интегрированное использование различных технических индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, для углубления и расширения анализа рынка.

Заключение

В целом, это

многопериодная EMA перекрестная количественная стратегия торговли является эффективным инструментом, который может помочь трейдерам принимать лучшие решения на волатильном рынке. При постоянной оптимизации и адаптации к изменениям рынка, эта стратегия имеет потенциал для достижения более высокой доходности в будущих торговых усилиях.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
start = timestamp(2023,1,1,0,0)
end = timestamp(2024,1,1,0,0)
strategy("Tester Emas", overlay = true)

periodo1 = input(10,"Periodo_1")
periodo2 = input(100,"Periodo_2")
periodo3 = input(200,"Periodo_3")

//definir media moviles
ema1 = ta.ema(close,periodo1)
ema2 = ta.ema(close,periodo2)
ema3 = ta.ema(close,periodo3)

//Desde
desde_a = input(2000, title = "Desde año")
desde_m = input.int(   1, title = "Desde mes", minval=1, maxval = 12)
desde_d = input.int(   1, title = "Desde dia", minval=1, maxval = 31)

//Hasta
hasta_a = input(2030, title = "Hasta año")
hasta_m = input.int(   1, title = "Hasta mes", minval=1, maxval = 12)
hasta_d = input.int(   1, title = "Hasta dia", minval=1, maxval = 31)

FechaValida() => true

//Condicion de entradas
longCondition = ta.crossover(ema1, ema2)
shortCondition = ta.crossunder(ema1,ema2)

alcista = (ema1 > ema2) and (ema2 > ema3)
comprado =strategy.position_size > 0



//Comprar o vender segun las condiciones de entradas

//if (longCondition)
if (not comprado and alcista and FechaValida())
    // Round redondea mi capital para comprar las acciones en cantidades enteras
    cantidad = math.round(strategy.equity/ close)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, cantidad)
//if (shortCondition)
if (comprado and not alcista and FechaValida())
    //strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.close("Compra" , comment = "Venta")

if (comprado and not FechaValida())
    //Cierre x finalizacion de periodo
    //strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.close("Compra" , comment = "Venta x fin")

//Graficar las medias moviles
plot(ema1, color = color.green, title = "Ema1")
plot(ema2, color = color.yellow, title = "Ema2")
plot(ema3, color = color.red, title = "Ema2")
//GMarca los cruces de medias
bgcolor(longCondition ? color.green : na)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na)

Больше