Стратегия MACD и EMA «Золотой крест» и «Мертвый крест»
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет вход и выход, рассчитывая перекрестные линии быстрого и медленного MACD. При этом в сочетании с показателями EMA определяется направление тренда. Когда быстрая линия снизу прорывает медленную линию и MACD ниже 0, она делает больше; когда быстрая линия сверху прорывает медленную линию и MACD выше 0, она делает пустое место.
Стратегический принцип
Когда быстрая линия MACD пробивает медленную линию снизу и MACD ниже 0, это говорит о том, что цена акции начинает расти, а движение начинает усиливаться. Когда быстрая линия MACD пробивает медленную линию сверху и MACD выше 0, это говорит о том, что цена акции начинает падать, а движение начинает ослабевать и можно продать.
Показатель EMA определяет направление общей тенденции. Если значение EMA выше, то это означает повышение, а если значение ниже, то это означает снижение. Стратегия заключается в том, чтобы делать больше, когда EMA показывает повышение, и делать пустое, когда EMA показывает снижение, чтобы избежать обратной торговли.
Стоп-пароль - это значение EMA при появлении сигнала. Установка на значение EMA позволяет лучше оценить тренд и снизить вероятность того, что стоп-пароль будет пробит предыдущим минимумом или максимумом. Стоп-пароль устанавливается в 2 раза больше, чем входная точка, а риск-прибыль равен 2.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с MACD и EMA, позволяет лучше определять время входа и направление тренда. Стоп-пост является разумным, избегая отслеживания падения. Уровень риска прибыли равен 2, относится к более консервативным параметрам. Параметры MACD регулируются и могут гибко адаптироваться к изменениям рынка.
Анализ рисков
MACD-индикаторы имеют avraging lag, индикаторный поворот часто отстает от ценового перевода. Стратегия не может определить конкретную точку входа, существует определенная слепота. Стоп-убытки могут быть вызваны шокирующими событиями.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров MACD-индекса, чтобы сделать его более чувствительным или стабильным.
- В сочетании с другими показателями для определения времени поступления, определить более точные точки поступления.
- Динамическая настройка параметров стоп-стоп-стандарта.
- Оптимизация управления капиталом, определение более подходящего размера позиции.
Подвести итог
Эта стратегия использует MACD и EMA для определения времени входа в рынок и направления тренда. Используется простой и разумный метод остановки убытков.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)
// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStopLoss = ema200
longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortStopLoss = ema200
shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)