Прорывная стратегия отслеживания движущейся средней тенденции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 15:47:21
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе скользящую среднюю, амплитудный индекс и параболический SAR-индикатор для оценки тренда и подтверждения точек прорыва. Она относится к типичной стратегии следования тренду.

Принципы

Стратегия использует двойную EMA для оценки ценовой тенденции и использует SMA в качестве поддержки.

Он использует параболический индикатор SAR для оценки точек переворота цены. Когда PSAR опускается ниже самой высокой цены, это означает, что цена может перевернуться вниз. В это время он закрывает позицию для остановки потери.

Когда вы оцениваете восходящий тренд, и PSAR превышает самую высокую цену, это означает, что цена продолжает расти.

Преимущества

Используйте двойную EMA с SMA, чтобы судить о тренде, который может отфильтровать ложный прорыв.
PSAR может эффективно определять точки обратного движения для быстрой остановки потери.
Способен эффективно определять точки переворота тренда для своевременного установления позиции для отслеживания.
Простые и понятные правила.

Риски

Суждение о тренде может быть неправильным.
Стратегия требует оптимизации параметров для различных продуктов, иначе риск преследования может быть высоким.
Без учета стоимости торговли.

Решения:

Оптимизировать параметры EMA и SMA для повышения точности суждений.
Оптимизировать параметры PSAR для различных продуктов.
Добавьте в стоимость торговли.

Оптимизация

Добавьте больше индикаторов, таких как BOLL, MACD и т.д., чтобы судить о тренде.
Обучение и оптимизация параметров для различных продуктов.
Подумайте о добавлении стратегии стоп-лосса.
Оптимизируйте логику для открытия позиции и остановки потерь.

Резюме

Стратегия относится к типичной стратегии тренда. Преимущества заключаются в четких и простых правилах и возможности выявления обратного тренда для своевременного открытия позиции. Недостатками являются чувствительность к параметрам и определенный риск преследования. В целом это стоит дальнейшей оптимизации и корректировки для проверки реальной торговли. Основными направлениями оптимизации являются оптимизация параметров, добавление стратегии стоп-лосса и т. д.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)

Больше