Подтверждение объема полос Боллингера Количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-02 11:04:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия называется Стратегия подтверждения объема полос Боллинджера. Ее основная идея заключается в объединении индикатора полос Боллинджера и индикатора объема для достижения двойного подтверждения движения цен и объема торговли, тем самым генерируя более надежные сигналы купли и продажи.

Принцип стратегии

Стратегия включает в себя в основном две части:

Часть Болинджерских полос. Эта часть рассчитывает простую скользящую среднюю цены закрытия за определенный период (например, 20 дней) и рассчитывает стандартное отклонение этих цен закрытия относительно их скользящей средней. Затем, в соответствии со значением стандартного отклонения, две полосы рассчитываются в диапазоне стандартного отклонения выше и ниже скользящей средней, которая называется Болинджерские полосы.
Часть объема. Эта часть рассчитывает скользящее среднее значение объема торговли за тот же период (например, 20 дней), а затем использует множитель (например, 2,0) для установления порога объема торговли. Только когда объем торговли превышает этот порог, он считается действительным большим объемом торговли.

Когда цена проходит через верхний путь полос Боллинджера и объем торгов превышает порог объема торгов, генерируется сигнал покупки; когда цена проходит через нижний путь полос Боллинджера, и объем торгов превышает порог объема торгов, генерируется сигнал продажи.

Благодаря двойному подтверждению цены и объема торгов, некоторые ложные сигналы могут быть отфильтрованы, что делает торговую стратегию более надежной.

Преимущества стратегии

Механизм двойного подтверждения для предотвращения ложных прорывов и фильтрующего шума. Объединяя индикаторы цены и объема, сигналы генерируются только тогда, когда оба подтверждаются одновременно, что может эффективно избежать некоторых ошибочных сигналов, вызванных пустыми прорывами цен.
Пользователи могут самостоятельно устанавливать параметры периода полос Боллинджера и параметры мультипликатора порога объема торговли для адаптации к различным рыночным условиям.
Интуитивно понятная иллюстрация: верхние и нижние полосы Боллинджера, индикаторы объема торговли и пороговых показателей объема торговли позволяют получать более интуитивные и ясные сигналы стратегии.

Риски и оптимизация

Сам по себе полосы Боллинджера не могут точно определить точки переворота тренда. полосы Боллинджера могут только четко показать аномальное состояние цен, но не могут предсказать перевороты цен. Поэтому они все еще должны быть объединены с другими показателями для суждения.
При быстром прорыве верхней и нижней полос Боллинджера реакция торгового объема может задерживаться, что приводит к задержке генерации сигнала и невозможности идеально улавливать поворотные моменты.
Попробуйте комбинировать другие индикаторы. Индикаторы, такие как KDJ, MACD и т. д., вводят больше переменных для создания более сложных многовариантных торговых стратегий, тем самым улучшая практичность стратегии.

Резюме

При использовании метода двойного подтверждения и корректировки параметров эта стратегия отфильтровала слишком много шума в некоторой степени, делая торговые решения более надежными.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

Больше