Количественная торговая стратегия на основе индикатора Bear Power

Обзор

Стратегия медвежьей силы - это количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе медвежьей силы. Эта стратегия определяет текущее состояние рынка по отношению к силе цены закрытия по отношению к силе цены открытия в день, чтобы создать торговый сигнал.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии медвежьей силы является индикатор медвежьей силы (Bear Power Indicator). Данный индикатор рассчитывает положительную силу рынка на основе разницы между ценой закрытия и ценой открытия.

Если цена закрытия < цена открытия: Если цена закрытия предыдущего дня > цена открытия предыдущего дня: Медвежья сила = max ((закрытие - открытие, максимальное - минимальное) Если нет: Сила медведя = высокая цена - низкая цена Если цена закрытия >= цена открытия: Если цена закрытия предыдущего дня > цена открытия предыдущего дня: Медвежья сила = max ((закрытие за день до - минимальная цена, максимальная цена - закрытие) Если нет: Медвежья сила = max (открытие - минимальная цена, закрытие - максимальная цена)

Основная идея этой формулы заключается в том, что если цена закрытия < цена открытия, то это означает, что на рынке в тот день наблюдается нисходящая сила, что является явлением медвежьего рынка; если цена закрытия > = цена открытия, то это означает, что на рынке в тот день наблюдается нисходящая сила или свертывание, что относится к многообещающему рынку. В формуле содержатся данные за предыдущий день, чтобы обеспечить непрерывность сил.

После вычисления показателя медвежьей силы, стратегия устанавливает линию продажи и линию покупки. Когда медведь на силе, он делает линию продажи; когда медведь на силе, он делает линию покупки.

Анализ преимуществ

Стратегия “медвежьей силы” имеет следующие преимущества:

1. Источники стратегических сигналов уникальны и обладают некоторой предсказуемостью. Показатель медвежьей силы, который редко используется в традиционном техническом анализе, дает новый взгляд на структуру рынка.

2. Стратегия отступления является управляемой и имеет определенную функцию управления риском. В отличие от стратегии, которая значительно отслеживает рынок, стратегия медвежьей силы может эффективно предотвратить ненужные потери, выпуская торговые указания только в том случае, когда на рынке появляются четкие сигналы о перевес и пустой голове.

3. Стратегия реализуется только при закрытии и открытии цены, логика кода не является сложной.

4. Гибкость оптимизации в зависимости от потребностей. Стратегия оптимизации может быть изменена в зависимости от позиции линий купли-продажи на разных рынках, установки логики обратной торговли и т. Д.

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные со стратегией “медвежьей силы”:

1. Рынок может находиться в состоянии длительного колебания, когда стратегия не может эффективно улавливать огромные доходы от тренда. В этом случае выигрыш стратегии может в основном исходить из разрыва в ценах на покупку и продажу.

2. Сила медведя не является стопроцентно надежным показателем, и сигнал “покупать или продать” может быть недействительным. В этом случае необходимо проверить его в сочетании с другими показателями.

3. Стратегии, генерирующие сигналы только на основе одного или двух индикаторов, могут быть переоптимизированы. В реальной торговле одна стратегия может быть неэффективной, требуя комбинации нескольких стратегий для размещения активов и управления рисками.

4. Стратегия не учитывает влияние торговых затрат и скользящих точек. Их влияние на реальные сделки нельзя игнорировать, и необходимо ввести моделирование этих двух факторов при реализации стратегии.

Направление оптимизации

Стратегия “медвежьей силы” может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Повышение логики стоп-ложа. В случае несоответствия движения рынка стратегическим сигналам, своевременное стоп-ложа может снизить убытки.

2. Добавление проверки других показателей. Например, в сочетании со средней линией, волатильностью и другими показателями для проверки сигнала индикатора силы медведя, чтобы предотвратить его недействительность.

3. Внедрение моделей машинного обучения. Использование нейронных сетей и SVM для обучения показателям силы медведя, создания более надежной модели многопространственного суждения.

4. Оптимизировать позицию линий купли-продажи. Можно найти оптимальную комбинацию параметров путем отслеживания. Также можно установить адаптированные линии купли-продажи, динамически адаптируемые в соответствии с профилем рынка.

5. Добавление механизмов отслеживания тенденций. После выявления трендовых рынков, изменение стратегии отслеживания тенденций для повышения прибыли.

Подвести итог

Стратегия медвежьей силы основана на уникальных показателях медвежьей силы, которая определяет структуру рынка, получает прибыль от дифференцированного использования в медвежьем рынке. Стратегия может быть отменена, ее реализация не представляет особой сложности и подходит для краткосрочной торговли.