Стратегия цвета полуночной свечи с остановкой потери и получением прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-05 16:37:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе цвета полуночной свечи с задержкой в 1 час, путем анализа цвета предыдущего дня полуночи 0 часов свечи для определения направления торговли в 1 час следующего дня.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на "полночь эффекта" на рынках, где цвет 0 часов свечи с предыдущего дня представляет общий рыночный настроение и может быть использован для определения направления рынка после следующего дня открытия.

В частности, стратегия сначала оценивает, является ли текущая свеча 0 часов свечей. Если да, запишите ее как зеленую, если закрытие выше, чем открытие, в противном случае красную.

Задерживая вход на 1 час, он предотвращает изменчивость цены в полночь, влияющей на вход на рынок.

Преимущества

Простая логика с использованием цвета свечи 0 часов для определения направления рынка
1-часовая задержка входа позволяет избежать волатильного риска цен в полночь
Установите стоп-лосс и принимайте прибыль для ограничения потерь и обеспечения прибыли

Риски

Цвет свечи 0:00 может не полностью отражать рыночную тенденцию на следующий день с некоторой неопределенностью
Не учитывается риск внезапных больших колебаний цен в связи с крупными экономическими событиями и т.д.
Стоп-лосс и прибыль требуют непрерывной оптимизации и тестирования, в противном случае риски будут пойманы или прибыль ограничена

Области улучшения

Объедините несколько факторов для оценки эффективности показаний 0-часовой свечи, например, объем, диапазон и т.д.
Проверьте различные задержки входа, такие как 2 часа, 3 часа и т. д.
Динамическая корректировка стоп-лосса и прибыли, чтобы лучше адаптироваться к волатильности рынка

Резюме

Стратегия имеет ясную и простую логику, оценивая направление следующего дня по цвету свечи 0 часов и контролируя риски с помощью стоп-лосса / take profit.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Midnight Candle Color Strategy with 1-Hour Delay and SL/TP", shorttitle="12AM +1H SL/TP Strat", overlay=true)

// Adjust for New York time (UTC-5 or UTC-4 for Daylight Saving Time)
// Assuming UTC-5 for now; adjust as necessary for Daylight Saving Time
nyHour(hour) => (hour - 5) % 24

// Function to check if the current bar is the 12:00 AM New York time bar
isMidnightBar() =>
    nyHour(hour) == 0 and minute == 0

// Function to check if the current bar is the 1:00 AM New York time bar (1 hour after midnight)
is1AMBar() =>
    nyHour(hour) == 1 and minute == 0

// Variable to store the color of the previous day's midnight candle
var color midnightCandleColorPrevDay = na

// Determine the color of the previous day's midnight candle
if isMidnightBar()
    midnightCandleColorPrevDay := close[1] > open[1] ? color.green : color.red

// Strategy execution at 1:00 AM based on the color of the previous day's midnight candle
if is1AMBar()
    if midnightCandleColorPrevDay == color.green
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=close + 57 * syminfo.mintick, stop=close - 200 * syminfo.mintick)
    if midnightCandleColorPrevDay == color.red
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=close - 50 * syminfo.mintick, stop=close + 200 * syminfo.mintick)

// Optional: Plot a marker for visualization
plotshape(series=isMidnightBar(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(midnightCandleColorPrevDay, 90), size=size.small)
plotshape(series=is1AMBar(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)

Больше