Показатели EMA и MACD следуют стратегии

Обзор

Эта стратегия использует систему перекрестного действия EMA и индикатор MACD для определения направления тренда. Она длинна, когда на линиях EMA происходит золотой перекресток, судя по тому, что установлен восходящий тренд, и коротка, когда на линиях EMA происходит смертельный перекресток, судя по тому, что начался нисходящий тренд. Чтобы отфильтровать сигналы с высокой волатильностью, дополнительное условие перекрестного действия MACD как на текущих, так и на 4-часовых временных рамках включено для подтверждения сигналов покупки или продажи.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на EMA кроссовер и индикатор MACD для улавливания среднесрочных и долгосрочных ценовых тенденций. Система EMA состоит из 9-периодных и 21-периодных EMA. EMA 9 быстро реагирует на изменения цен, в то время как EMA 21 относительно более стабильна. Когда быстрая линия EMA пересекает линию медленной EMA, она генерирует золотой перекрестный сигнал, указывающий на восходящий тренд. Когда быстрая линия EMA пересекает линию медленной EMA, она генерирует сигнал смерти, указывающий на нисходящий тренд. Сигналы EMA могут быть затронуты колебаниями цен в течение определенных периодов. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, эта стратегия использует MACD кроссовер на 1-часовых и 4-часовых временных рамках на основе параметров по умолчанию в качестве дополнительного подтверждения.

Так что, когда обнаруживается обратный тренд, как определить точки входа и выхода? Эта стратегия оценивает восходящий тренд, когда цена выше EMA 21, и нисходящий тренд, когда цена ниже EMA 21. Поэтому, когда происходит золотой крест, будет открыта длинная позиция, если цена закрытия выше EMA 21. Когда происходит смертельный крест, будет открыта короткая позиция, если цена закрытия ниже EMA 21. Разум здесь заключается в поддержке и сопротивлении, характерных для движущихся средних цен. После входа в позицию, цены стоп-лосса и прибыли устанавливаются для блокировки прибыли и контроля рисков.

Преимущества

1. Определение направления средне- и долгосрочного тренда на основе линий MA и фильтрация ложных сигналов с помощью MACD позволяет эффективно обнаруживать точки переворота тренда.

2. Сочетание EMA-канала и MACD-кросовера формирует несколько уровней проверки торговых сигналов, что позволяет стратегии торговать, когда установлена четкая тенденция.

3. Вводя позиции вокруг линий EMA и используя их уровни поддержки/сопротивления для остановки потерь/прибыли, можно достичь хорошего коэффициента риска и прибыли.

4. Относительно длительные параметры предотвращают помехи от краткосрочных колебаний рынка и соответствуют средне- и долгосрочным тенденциям.

Риски

1. Как скользящие средние, так и MACD не могут точно предсказать точки обратного движения тренда, с некоторым отстающим эффектом.

2. Кроссоверы EMA не обязательно представляют собой реальные изменения тренда.

3. Неправильные настройки параметров MACD могут привести к пропущенным или ложным сигналам, упущенным торговым возможностям или вхождению в неправильное направление.

4. Как стратегия, следующая за трендом, это уязвимые сбои на рыночных рынках.

Усовершенствования

1. Проверить и оптимизировать параметры периода EMA для поиска оптимальной комбинации, например, 20-дневная и 60-дневная EMA.

2. Проверить параметры MACD для наиболее надежной комбинации сигнальных линий, например, быстрые/медленные периоды EMA MACD.

3. Испытать и оптимизировать правила стоп-лосса/прибыли, чтобы найти наиболее подходящий процент стоп-лосса, основанный на соотношении риск-вознаграждение.

4. Включить другие индикаторные сигналы в качестве подтверждения перекрестности EMA, например, индикатор KDJ или полосы Боллинджера.

5. Добавьте адаптивный механизм остановки потери для отслеживания остановки по цене получения прибыли, улучшая контроль рисков.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны торговой системы EMA и индикатора MACD в попытке захватить средне- и долгосрочные точки обратного тренда. Она входит в позиции при подтверждении двойных сигналов и устанавливает уровни остановки потери / получения прибыли, чтобы блокировать прибыль. Дальнейшее улучшение точности сигнала может быть достигнуто путем оптимизации параметров и включения дополнительных индикаторов.