Стратегия следования за трендом на основе индикаторов EMA и MACD

Обзор

Стратегия использует систему EMA сверху и MACD для определения направления тренда, создавая многоуровневую таблицу для восходящего тренда при золотом пересечении по EMA; и создавая пустую таблицу для нисходящего тренда при мертвом пересечении по EMA. Для фильтрации сигналов с избыточной волатильностью в стратегии добавляется MACD, пересекающийся в течение двух временных периодов в качестве дополнительного условия подтверждения.

Стратегический принцип

Стратегия основана на средне-длинных ценовых тенденциях, основанных на средней линии EMA и MACD. В ней используется система средней линии, построенная на 9-й и 21-й периодах EMA. 9EMA быстро реагирует на ценовые изменения, а 21EMA является относительно стабильной и генерирует золотое крестовое сигнала, когда на быстрой линии проходит медленную линию, и оценивает цену как находящуюся в восходящем тренде; наоборот, мертвый крестовый сигнал, генерируемый на медленной линии, и оценивает цену как находящуюся в нисходящем тренде.

Как определить время входа и выхода после идентификации обратной тенденции цены? Эта стратегия определяет, что цены находятся в подъеме, когда они выше средней линии EMA, и вниз, когда они ниже, поэтому, когда происходит золотой перекрест, открывается больше, если цена закрытия выше EMA 21, и открывается пустой, если цена закрытия ниже EMA 21, когда происходит мертвый перекрест. Основанием для этого являются характеристики поддержки и давления цены средней линии, установка стоп-лосса и стоп-цены после открытия позиции для блокирования прибыли и контроля риска.

Стратегические преимущества

1. Основываясь на средне- и долгосрочных трендовых направлениях, а также на фильтрации фальшивых сигналов с помощью MACD, можно эффективно идентифицировать точки переворота цены.

2. Сочетание EMA с линейным понижением и MACD с большим отклонением образует многократно проверенный торговый сигнал. Эта стратегия позволяет торговать, когда тенденция более очевидна.

3. Вы можете получить лучший риск-возвратный коэффициент, открыв позицию вблизи средней линии EMA, используя поддерживающие давления средней линии, чтобы установить стоп-стоп.

4. Параметры индикатора, относящиеся к более длинным линиям, позволяют избежать помех сигналов, вызванных краткосрочными рыночными колебаниями, и подходят для отслеживания средних и длинных тенденций.

Стратегический риск

1. Ни среднелинейная система, ни MACD-индикатор не могут точно прогнозировать точку обратного курса, существует определенная задержка. В случае внезапных событий, вызывающих быструю корректировку, может быть слишком поздняя остановка.

2. Пересечение средней линии EMA не обязательно означает истинный поворот тренда, и сигнал может быть ненадежным, если на этом этапе рынок будет колебаться.

3. Неправильная настройка параметров индикатора MACD может также привести к ошибочным сигналам или пропущенным сигналам, что может привести к пропущенным торговым возможностям или ошибочному вхождению.

4. В качестве стратегии отслеживания трендов, рынок, который подвержен колебаниям внезапных событий, отрицает, что в случае остановки может быть большой убыток.

Направление оптимизации стратегии

1. Испытание настройки средней линии EMA на длинные и короткие периоды, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Например, настройка на 20- и 60-дневную EMA.

2. Тестирование параметров MACD-индикатора для получения наиболее стабильной и надежной комбинации сигнальных линий. Например, корректировка длины и среднего периода MACD.

3. Для тестирования и оптимизации условий остановки убытков устанавливается наиболее подходящая величина остановки убытков.

4. Добавление других индикаторных сигналов в качестве подтверждающих сигналов пересечения средней линии EMA. Например, сигнал KDJ или индикатор Brin.

5. Добавление адаптивной стратегии по прекращению убытков, позволяющей Stop Lines отслеживать Stop Lines и улучшать эффективность управления рисками.

Подвести итог

Стратегия объединяет преимущества EMA и MACD, пытаясь уловить переломные моменты длинно-средних ценовых трендов. Выбор оптимального времени для открытия позиции после подтверждения двойного сигнала и установка стоп-лосса для блокировки прибыли.