Количественная торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних SMA

Обзор

Эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, которая используется для вычисления средней линии SMA в разных периодах, чтобы реализовать форму золотой и мертвой линий средней линии, в результате чего создаются сигналы покупки и продажи.

Стратегический принцип

1. Вычислите среднее значение SMA для трех различных периодов: 5-й, 20-й, 20-й и 200-й
2. Покупательский сигнал создается, когда короткая среднепериодическая линия прорывает длинную среднепериодическую линию снизу
3. Сигнал “продажа” создается, когда короткий цикл падает вниз от верхней средней линии длинного цикла.
4. Торговля по сигналам покупки и продажи

Например, когда 5-дневная линия и 200-дневная линия пересекаются, когда 5-дневная линия пересекает 200-дневную линию, это означает, что рынок вступает в короткую позиционную линию, создавая сигнал покупки; когда 5-дневная линия пересекает 200-дневную линию, это означает, что рынок вступает в короткую позиционную линию, создавая сигнал продажи.

Стратегические преимущества

1. Простая и простая в использовании. Достаточно рассчитать среднюю линию SMA на несколько различных периодов, чтобы определить вход и выход на рынке с помощью простой перекрестной формы средней линии.
2. Чувствительны к большим тенденциям рынка, могут использовать эффект тренда для получения прибыли. Например, когда 5-я линия пересекает 200-ю линию, рынок находится в состоянии средней и длинной линий, когда покупают акции, могут увеличиться.
3. Снижение риска вывода и убытков. При значительных рыночных изменениях, стратегия пересечения равновесия своевременно подает сигнал продажи, что позволяет эффективно контролировать вывод.

Риски и противодействие

1. Во время рыночных колебаний может возникать многократное ошибочное пересечение средней линии, что приводит к ненужной частоте и стоимости торгов. Можно соответствующим образом скорректировать циклы удержания позиций, отфильтровывая некоторый шум коротких линий.
2. Выбор цикла регулировки является ключевым. Если параметры средней линии выбраны неправильно, то эффект от создания сигнала может быть нежелательным. Соответствующая комбинация средней линии должна быть определена в зависимости от разных сортов.
3. Невозможно справиться с экстремальными землетрясениями. В случае крупных черных свинцов, стратегия пересечения равной линии может принести большие потери. В этом случае следует приостановить стратегию и перейти к ручной работе.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление фильтров для других показателей. При появлении равнолинейного перекрестного сигнала можно обратиться к другим техническим показателям, таким как MACD, KDJ, чтобы избежать ошибочного сигнала при шок.

2. В сочетании с индикаторами определения тренда. Например, в примерах с использованием линий 5 и 200 дней, чтобы построить точку покупки и продажи. Можно также использовать индикатор определения тренда, например, ADX, чтобы определить его как сильный или слабый, и выполнять сигнал только тогда, когда тренд является достаточным.

3. Использование адаптивной средней линии. Параметры средней линии корректируются в реальном времени в зависимости от рыночных условий и волатильности, что делает торговый сигнал более практичным.

4. Многовидовое портфолио. Использование стратегии для различных типов акций и валютных сортов для создания стратегического портфолио может повысить эффективность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия использует простую форму пересечения среднелинейных марок SMA для определения движения рынка, реализуя типичную стратегию отслеживания тенденций. Преимущества заключаются в простоте и простоте использования, эффективном улавливании больших тенденций; а недостатки заключаются в том, что она легко генерирует ошибочные сигналы и не может реагировать на большие рыночные потрясения. В будущем можно совершенствовать и оптимизировать стратегию с помощью фильтрования сигналов, оптимизации параметров и т. Д.