Стратегия динамической скользящей средней, отслеживающая стоимость золотого стандарта
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует цены открытия и закрытия за предыдущий день, а также комбинацию быстрого EMA и медленного EMA для определения направления стоимости рынка и совершения соответствующих покупок или продаж в течение определенного пользователем периода времени торгов. В то же время стратегия использует отслеживание стоп-лосса для блокирования прибыли или ограничения потерь.
Стратегический принцип
Эта стратегия определяет направление золотого базиса, основываясь на двух факторах:
Если цена закрытия превышает цену открытия, то это указывает на общий рост стоимости за день; если цена закрытия ниже цены открытия, то это указывает на общий спад стоимости за день.
Если быстрая линия 50 циклов EMA и медленная линия 200 циклов EMA. Если быстрая линия выше медленной линии, означает, что скорость роста цен в краткосрочной перспективе больше, чем долгосрочная тенденция; если быстрая линия ниже медленной линии, означает, что скорость роста цен в краткосрочной перспективе меньше, чем долгосрочная тенденция.
При выполнении условий плюсового сделок, если цена закрытия торгового дня предыдущего дня выше цены открытия, текущая цена выше цены открытия торгового дня предыдущего дня, и скоростная линия EMA выше, чем медленная линия EMA, и в течение пользовательского определённого времени торговли, стратегия плюсового сделок должна быть выполнена.
При условии выполнения условий диверсификации, если цена закрытия на день ранее была ниже цены открытия, текущая цена была ниже цены открытия на день ранее, а EMA быстрого курса была ниже EMA медленного курса, и в течение установленного пользователем срока торгов, стратегия диверсифицировала ставку залога.
Кроме того, стратегия использует стоп-слежение для блокировки прибыли или ограничения убытков. Расстояние стоп-слежения корректируется в зависимости от первоначального расстояния и движущегося шага, установленного пользователем.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Использование различных индикаторов для определения направления цены золота снижает вероятность ошибочных сделок.
Отслеживание остановок позволяет эффективно блокировать прибыль, своевременно останавливать убытки при обратном движении рынка, снижая риск.
Пользователи могут выбрать подходящий торговый пояс в зависимости от времени их торговли, чтобы избежать задержки во время институциональных операций.
Циклические значения EMA могут быть скорректированы и оптимизированы в соответствии с изменениями рынка, что делает стратегию более гибкой.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:
При возникновении внезапных событий, стратегия может привести к большим потерям. Это требует вмешательства человека или установки более мягкой остановки ущерба.
EMA не может полностью отфильтровывать рыночный шум. Когда EMA генерирует ошибочные сигналы, это вызывает ненужные сделки. Можно соответствующим образом оптимизировать параметры EMA или добавить другие фильтрующие показатели.
Неправильная настройка стоп-стадиума также увеличивает риск. Слишком близкое расстояние может быть легко устранено; слишком большое расстояние не может эффективно контролировать потери. Необходимо провести тестирование для определения оптимальных параметров.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление фильтров для других технических показателей, таких как MACD, Bollinger Bands и т. д., снижает вероятность ошибочного сигнала EMA.
Преобразование отслеживаемого стопа в адаптивный стоп с интеллектуальной адаптацией стоп-дистанции в зависимости от степени волатильности рынка.
Добавление модуля управления позициями, Allow разделение позиций для контроля риска, снижение влияния одиночных потерь.
Добавление машинного обучения моделей для определения направления тенденций, использование большего количества исторических данных для повышения точности суждения.
Выбор оптимальных торговых периодов в сочетании с более высоким уровнем вовлеченности стратегии выбора нормального распределения.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной стратегией трендового отслеживания. Она включает в себя несколько показателей, которые определяют тенденцию роста и падения стоимости, и относится к более устойчивому типу стратегий. Использование стоп-стоп также позволяет эффективно контролировать потери.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)
// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")
// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)
// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)
// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed
// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed
// Enter the trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")