Стратегия ежедневной средней стоимости в сочетании с сигналом касания EMA

Обзор

Стратегия Pine Script реализует на платформе TradingView среднесуточную стратегию стоимости в сочетании с сенсорными сигналами EMA для определения точки входа. Стратегия следует правилу инвестирования среднесуточной стоимости, покупая за фиксированную сумму каждый день, чтобы распределить риск. В то же время, с помощью сенсорных сигналов EMA для указания конкретного времени входа.

Стратегический принцип

Эта стратегия имеет следующие основные характеристики:

1. Закон среднесуточной стоимости инвестиций

   • Каждый день покупайте за фиксированную сумму, независимо от того, что происходит на рынке.
   • Распределение долгосрочных инвестиций, снижение риска отдельных инвестиций

2. Показатели EMA определяют точку входа

   • Когда конечные цены находятся на 5, 10, 20 и т. д. EMA, это вызывает покупку
   • EMA-линия, как поддержка, лучше избегать краткосрочных корректировок

3. Динамический механизм остановки убытков

   • Прекращение ликвидации, когда конечная цена опускается ниже 20-дневной простой скользящей средней
   • Предотвращение дальнейшего увеличения убытков

4. Ограничение максимальной позиции

   • Максимально допустимо 300 сделок, контролируя размер и риск позиции
   • Недостаток финансирования, вызванный чрезмерными инвестициями

В частности, стратегия вкладывает фиксированную сумму в день, исчисляя количество акций, которые можно купить по цене закрытия в тот день. На этой основе, если в день закрытия цена пройдет через любой из 5 дней, 10 дней, 20 дней и т. Д. в EMA, то это вызовет сигнал к покупке.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Дифференцированные инвестиции, снижение риска отдельных инвестиций

   • Каждый день вкладывайте небольшие, фиксированные суммы, независимо от того, как они растут или падают
   • Возвращение к нормальной жизни не вызовет проблемы.

2. EMA объединяет и избегает краткосрочных корректировок

   • EMA используется в качестве сигнала для покупки, чтобы избежать покупки во время отступления
   • Продолжайте делать покупки в группах и распределяйте риски во время вывода

3. Динамическая остановка убытков

   • Установите линию остановки, чтобы остановить убытки вовремя
   • Предотвращение крупных потерь

4. Ограничение максимальной позиции, контроль риска

   • Максимальная позиция может быть заранее установлена, чтобы предотвратить чрезмерное инвестирование
   • Инвестиции в пределах возможностей ETP

5. Интуитивно понятная EMA позволяет легко определить

   • Линии, начертанные на ценовой карте для различных циклов EMA
   • В этом случае, операторы могут легко отслеживать данные.

6. Настройка высоты

   • Можно настроить сумму вклада, цикл EMA, линию стоп-лосса и т.д.
   • Корректировка в соответствии с личными предпочтениями в отношении риска

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Системные риски неизбежны

   • “Черная лебедь” может принести большие убытки
   • Распределенные инвестиции снижают риски, но не исключают их полностью

2. Риски, связанные с фиксированной суммой инвестиций

   • Каждый день вкладывается фиксированная сумма, которая может принести убытки, если цены резко вырастут
   • Оптимизация сумм вложений с возможностью динамической корректировки

3. EMA не может реагировать на экстремальные ситуации

   • EMA отреагировала на внезапные события медленно и не смогла своевременно остановить убытки
   • Для выявления экстремальных ситуаций можно использовать такие показатели, как KD, BOLL.

4. Ограничение позиций также ограничивает возможности для прибыли.

   • Позиции ограничены, их нельзя держать бесконечно.
   • Необходим комплексный подход, чтобы найти баланс между рисками и выгодами

5. Настройка точки остановки требует опыта и навыков

   • Ограничение на то, чтобы остановить убыток, может быть легко преодолено, но не вовремя, если оно слишком далеко.
   • Необходимость сбалансированности путем повторного тестирования

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. Повышение динамической корректировки ежедневных вложений

   • Каждый день вклад может быть динамично скорректирован в зависимости от конкретных показателей.
   • Повышение инвестиций при оптимизме, снижение при панике

2. Вместе с другими критериями

   • Помимо EMA, могут быть введены такие показатели, как KD, BOLL
   • Улучшение оценки экстремизма

3. Использование скользящего среднего индекса

   • EMA медленно реагирует на чрезвычайные ситуации, может рассмотреть возможность использования DEMA, TEMA и т.д.
   • Быстрее улавливать новые тенденции

4. Динамическая коррекция максимальной позиции

   • Максимальная позиция может быть динамически изменена в зависимости от прибыльности стратегии.
   • Увеличение позиции при разумной оценке

5. Применение постепенной потери

   • Существующая стратегия - прямое ликвидационное погашение, может быть использовано постепенное ликвидационное погашение
   • Предотвращение риска “копирования” стоп-стоп

Подвести итог

В целом, эта стратегия среднесуточных затрат в сочетании с сигналом касания EMA реализует идею долгосрочного инвестирования. По сравнению с одноразовым открытием позиции, можно распределить риск и избежать празднования на пике. Присоединение EMA также в некоторой степени позволяет избежать рисков, связанных с краткосрочной корректировкой, и принимать меры по сдерживанию убытков, чтобы контролировать максимальную потерю. В то же время, все еще нужно обратить внимание на риск черного слона и сожаление, что фиксированная сумма вложений не может в полной мере использовать возможности.