Стратегия прорыва RSI+Bollinger Bands в нижней зоне

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 11:43:03
Тэги:

1. Обзор

Основная идея заключается в том, чтобы покупать, когда RSI ниже 10, и продавать, когда RSI выше 90, с 5-периодической SMA как линией стоп-лосса.

2. Принципы

Когда RSI ниже 10, это считается сигналом перепродажи, и вероятность переоценки акций невелика, поэтому это хорошее время для покупки. Когда RSI выше 90, это считается сигналом перекупления и сигналом продажи.

3. Преимущества

Это статистическая стратегия арбитража, которая покупает низко и продает высоко, используя индикаторные сигналы. Ее самое большое преимущество заключается в том, что, оценивая точки покупки и продажи с помощью индикатора RSI, она может эффективно использовать сроки переоценки и недооценки акций для достижения избыточной доходности. В то же время, в сочетании с прорывными суждениями полос Боллинджера, она избегает рисков поймать падающий нож и преследовать вершины и дно.

4. Риски и решения

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что нормальные колебания на рынке в краткосрочной перспективе могут превышать линию стоп-лосса, вызывая ненужные стоп-лосы. Кроме того, неудача в своевременном получении прибыли также может привести к потере прибыли.

5. Направления оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

(1) Для получения большего количества торговых возможностей необходимо скорректировать пороговые значения показателя RSI, такие как 15 и 85.

(2) Оптимизировать параметры цикла линии стоп-лосса для адаптации к краткосрочным колебаниям на рынке.

(3) Добавить настройки линий получения прибыли для автоматического получения прибыли и контроля риска.

(4) Объединять показатели волатильности для оптимизации параметров, например, добавлять показатели ATR.

6. Резюме

Стратегия прорыва RSI+Bollinger Bands в нижней зоне использует RSI для определения точек входа и выхода, Bollinger Bands для определения диапазона и SMA в качестве линии остановки потери, которая может эффективно улавливать тенденции, контролировать риски и достигать устойчивой прибыли.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)

Больше