Стратегия прорыва на основе полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на стратегии прорыва в буринской полосе. Когда цена прорывает буринскую полосу, делайте больше; когда цена прорывает буринскую полосу, делайте пустоту. Эта стратегия использует характеристики буринской полосы, которые четко описывают диапазон колебаний цены, чтобы создать торговый сигнал, захватив ценовой прорыв.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает 20-дневную простую подвижную среднюю как среднюю базовую линию, а затем расстояние между двумя стандартными отклонениями от базовой линии в качестве верхней и нижней полос Бринского пояса. Когда цена закрытия ниже нижней полосы, считается, что ситуация перепродажа, создавая сигнал покупки; когда цена закрытия выше верхней полосы, считается, что ситуация перепродажа, создавая сигнал продажи.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используя свойства, описывающие диапазон колебаний цены, селябельные колебания легко генерируют торговые сигналы.
Это позволит вовремя уловить возможность отскока.
В результате прорыва вверх по рельсу, можно вовремя уловить возможность падения.
Стратегическая концепция проста и понятна, ее легко понять и реализовать.
Применяется на многих рынках.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Когда ситуация спокойная, легко создать ошибочный сигнал.
Неизвестно, в каком направлении будет развиваться дальнейшая деятельность Price после прорыва.
Невозможно определить обратную силу, вызванную сигналом прорыва.
Неправильная настройка параметров Брин-полосы также может повлиять на эффективность стратегии.
Необходимо контролировать размер позиции.
Эти риски можно контролировать, оптимизируя параметры, строго контролируя позиции и устанавливая стоп-лосс.
Стратегия оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизируйте параметры в ленте бурин, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Фильтрация с использованием других показателей, чтобы избежать ошибочных сигналов, таких как количественные показатели, скользящие средние и т. д.
Настройка динамического или мобильного остановки.
Условия для дополнительного купли-продажи должны быть адаптированы в соответствии с рыночными условиями.
Проведение обратной проверки и моделирование сделок для оценки эффективности стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является более классической и часто используемой стратегией прорыва. Она использует индикатор буринского пояса для описания диапазона колебаний цены и поиска возможностей для торговли путем захвата ее прорывного сигнала.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)