Стратегия многовременной торговли на основе индикаторов Supertrend и CCI

Обзор

Эта стратегия объединяет индикатор супертенденции и индекс товарного коридора (CCI) для отслеживания тенденций и генерирования торговых сигналов в течение нескольких временных рамок. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать индикатор CCI для определения направления краткосрочных тенденций, а в сочетании с индикатором супертенденции для определения направления среднесрочных тенденций.

Стратегический принцип

Индекс CCI оценивает краткосрочные тенденции

Показатель CCI может определить перекуп и перепродажу, когда показатель CCI пересекает 0-угол снизу вверх, это многоголовый сигнал, а не пустой сигнал. Эта стратегия использует эту особенность, чтобы определить направление краткосрочной тенденции.

cci_period = input(28, "CCI Period")  
cci = cci(source, cci_period)
ML = input(0, "CCI Mid Line pivot")

Вышеприведенный код определяет период и положение центральной оси показателя CCI.

TrendUp := cci[1] > ML ? max(Up,TrendUp[1]) : Up 
TrendDown := cci[1]< ML ? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn

Эта часть кода определяет, пересекает ли CICI 0-ую ось, если да, то обновляет верхнюю полосу супертенденции, а нижнюю - нижнюю полосу.

Супертенденционный индикатор оценивает среднесрочные и долгосрочные тенденции

Супертенденциальный индикатор определяет направление среднесрочной и долгосрочной тенденции путем сочетания показателя ATR с ценой. Когда цена прорывает супертенденциальный сигнал, то это является многоголовым сигналом, а когда цена прорывает супертенденциальный сигнал, то это является пустым сигналом.

Формула расчета показателя супертенденции в данной стратегии выглядит следующим образом:

Up=hl2-(Factor*atr(Pd)) 
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))

где Factor и Pd являются регулируемыми параметрами。

Тренд-переменные определяют текущее направление супер-трендов:

Trend := cci > ML ? 1: cci < ML ? -1: nz(Trend[1],1)

Интеграция CCI и супертенденции

Интеграция показателей CCI и супертенденционных показателей позволяет выявить тенденции в течение нескольких временных рамок.

Когда оба направления совпадают, создается более надежный торговый сигнал.

isLong  = st_trend == 1
isShort = st_trend == -1

Время входа - это краткосрочное и среднесрочное равновесие, время выхода - это краткосрочное и среднесрочное обратное.

Стратегические преимущества

Многократное определение временных рамок

Эта стратегия включает в себя как краткосрочные, так и среднесрочные индикаторы для определения тенденций, что делает торговые сигналы более надежными.

Параметры настраиваются

Факторные параметры в супер трендовых показателях и cci_period в показателях CCI могут быть скорректированы в зависимости от рынка, что позволяет более гибкой стратегии.

Простые и ясные

Структура стратегии проста и понятна, легко понятна и реализуема, и идеально подходит для начинающих в количественной торговле.

Широкое применение

Применяется для рынков, таких как акции, иностранные валюты, криптовалюты и т. Д. Применяется для различных сортов в зависимости от параметров.

Стратегические риски и решения

Ценовые колебания

Когда цена сильно колеблется, появляется много ложных сигналов. Можно соответствующим образом увеличить параметры фактора супертенденции, снизив частоту торгов стратегии.

Недостаточно сильный эпизод

Супертенденции сами по себе недостаточно для отслеживания сильных тенденций, их можно рассматривать в сочетании с динамическими индикаторами, чтобы отслеживать тенденции на этапе ускорения тенденции.

Стоп-стратегия

В этой стратегии нет установки стоп-убытков, но можно установить trails стоп-убытков в сочетании с ATR.

Направление оптимизации стратегии

Актуальность рынка

В зависимости от особенностей различных рынков, для повышения стабильности стратегии необходимо корректировать параметры супертенденций и CCI.

Объединение динамических показателей

В сочетании с динамическими показателями, такими как MACD, KDJ, можно получить более высокую прибыль от отслеживания тенденции в фазе ускорения тренда.

Интегрированное обучение

Оптимизация параметров стратегии и правил торгов с использованием методов машинного обучения и интегрированного обучения.

Подвести итог

Эта стратегия успешно объединяет супертенденции и показатели CCI, позволяя определять тенденции в течение нескольких временных рамок. Стратегия проста и понятна, ее параметры настраиваются, а потенциал для получения прибыли значителен. Стратегия может быть дополнительно оптимизирована путем корректировки, остановки убытков и интегрального обучения, что делает ее надежной, стабильной и эффективной торговой стратегией.