Стратегия торговли по тренду на основе MACD и RSI

Обзор

Эта стратегия позволяет осуществлять торговлю с отслеживанием тренда путем расчета показателей MACD и RSI в сочетании с фильтрами на тренд и на перекуп и перепродажу. Эта стратегия применима к торговле средней и длинной линией, которая может эффективно отслеживать ложные прорывы, подтверждать направление тренда, создавать позиции в начале развития тренда, а затем использовать методы, такие как отслеживание стоп-лосса, для блокировки прибыли.

Принципы

Стратегия основана на создании торговых сигналов на основе двух индикаторов MACD и RSI.

MACD, или Moving Average Difference Indicator, состоит из расхождения от значения ((DIF), линии сигналов ((DEA) и отставания от столба. В этой стратегии, DIFF является разностью между 5-дневным индикаторным движущимся средним и 13-дневным индикаторным движущимся средним, DEA является 5-дневным индикаторным движущимся средним DIFF.

RSI - это относительный индекс силы и слабости, который определяет, является ли рынок перекупленным или перепроданным, сравнивая среднее количество дней, когда закрытие было повышено, и среднее количество дней, когда закрытие было понижено. В этой стратегии RSI устанавливается на 14 циклов.

В сочетании с торговым сигналом MACD и сигналом фильтрации RSI, когда MACD генерирует сигнал купить, а RSI не входит в зону перекупа, делать больше; когда MACD генерирует сигнал продать, а RSI не входит в зону перепродажи, делать больше.

Кроме того, эта стратегия также определяет, отличается ли текущая K-линия от цвета предыдущей K-линии, и, если та же самая, то пропускает этот торговый сигнал, который был разработан в основном для фильтрации ложных прорывов.

После выхода на рынок, стратегия определяет, будет ли цена закрытия следующей линии K выше / ниже цены открытия, и если условия будут выполнены, то это докажет, что тенденция подтверждена, и в этот момент позиция будет остановлена.

Преимущества

• Используя торговые сигналы MACD и фильтры RSI, можно эффективно определить направление развития тренда и избежать ненужных потерь при ложных прорывах.
• Стоп-локации, предназначенные для отслеживания убытков и блокировки прибыли, чтобы избежать возврата убытков в счет
• В сочетании с индикаторами трендовых и перекупа перепродажи, можно отслеживать тенденции и избегать обратного рынка

Риски и решения

Основные риски этой стратегии:

1. Торговые сигналы MACD могут создавать больше шума, что приводит к слишком частому трейдингу. Решение заключается в том, чтобы соответствующим образом скорректировать параметры MACD, сгладить кривую.

2. Неправильная настройка фильтра RSI может привести к пропущенным торговым возможностям. Решение заключается в тестировании более подходящих параметров RSI.

3. Неправильная установка стоп-настройки может привести к преждевременному или слишком большому стоп-настройке. Решение состоит в том, чтобы скорректировать стоп-настройку в соответствии с волатильностью рынка и личными предпочтениями в отношении риска.

4. Резкие колебания цен в краткосрочной перспективе могут привести к огромным убыткам. Решением является использование опционов или других финансовых инструментов для защиты.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров MACD, сглаживание кривой MACD, снижение шума

2. Оптимизация или улучшение фильтра RSI для улучшения эффекта FILTER

3. Попробуйте другие индикаторы подтверждения, такие как KD, Брин-Бенд и т. д.

4. Оптимизация стратегии по прекращению убытков, динамическое отслеживание убытков

5. Оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения

6. Скрытие по срокам в сочетании с такими инструментами, как фондовые индексы, фьючерсы и опционы

Подвести итог

Эта стратегия использует MACD и RSI в комплексе для определения тенденции, отслеживания перепродажи и отслеживания убытков, что позволяет эффективно контролировать торговые риски. Эта стратегия может оптимизировать большое пространство, и ожидается лучшая эффективность торговли путем корректировки параметров и введения новых индикаторов.