Обзор

Данная стратегия основана на известной «Стратегии черепах» (Turtle Trader Strategy), которая проверена годами. Она генерирует сигналы на длинные и короткие позиции, допуская до пяти пирамидальных ордеров, что означает возможность открытия до пяти сделок в одном направлении. Имеет хорошее управление рисками и капиталом.

Важно отметить, что стратегия объединяет две работающие совместно системы (S1 и S2).

Принцип стратегии

Размер позиции очень важен для трейдера-черепахи, чтобы правильно управлять рисками. Данный алгоритм изменения размера позиции адаптируется к волатильности рынка и состоянию счёта (прибыли и убытки). Он основан на ATR (средний истинный диапазон), также называемом «N». Его длина по умолчанию составляет 20.

Количество единиц для покупки:

            
            
            
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue

В зависимости от вашей склонности к риску вы можете увеличить процент от счёта, но по умолчанию трейдеры-черепахи используют 1%. Если вы торгуете контрактами, количество единиц должно быть округлено вниз.

Также существует дополнительное правило для снижения риска, когда стоимость счёта опускается ниже начального капитала: в этом случае в формуле единицы необходимо заменить на:

            
            
            
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital

Две системы работают совместно:
Пробой — это новый максимум или новый минимум. Если это новый максимум, мы открываем длинную позицию; наоборот, если это новый минимум, мы входим в короткую позицию.

Добавляем дополнительное правило:
Это дополнительное правило позволяет трейдеру участвовать в основном тренде, если сигнал системы 1 был пропущен. Если сигнал системы 1 был пропущен, а следующая свеча также является новым 20-дневным пробоем, то S1 не подаёт сигнал. Мы должны ждать сигнала S2 или свечи, которая не формирует новый пробой, чтобы повторно активировать S1.

Анализ преимуществ

Стратегия черепах позволяет добавлять дополнительные единицы к позиции, когда движение цены благоприятно для нас. Я настроил стратегию так, чтобы разрешить добавление до 5 ордеров в одном направлении. Таким образом, если цена меняется в сторону нашей покупки, мы добавляем единицы.

Первый ордер (длинный или короткий) задаётся как максимальный. Последующие пирамидальные ордера будут иметь меньшее количество единиц, чем первый ордер.

Мы установили максимальный стоп-лосс 10% для первого ордера, что означает, что вы не потеряете более 10% от стоимости первого ордера. Однако, поскольку стоп-лосс увеличивается/уменьшается на 0,5 * ATR(20), ваши пирамидальные ордера могут потерять больше, и в этом случае не гарантируется, что потери не превысят 10%. Риск по-прежнему хорошо управляется, так как стоимость этих ордеров ниже стоимости первого ордера.

Анализ рисков

Самый большой риск стратегии — чрезмерный размер позиции. Поскольку заявки размещаются по рыночной цене, если одновременно разместить несколько огромных рыночных ордеров, это окажет сильное влияние на котировки, вызвав большие проскальзывания. Это может привести к огромным потерям капитала.

Другой риск — неправильная настройка управления капиталом. Например, неправильная установка стоп-лосса или слишком большой процент могут привести к огромным убыткам. Необходимо тщательно настраивать параметры в соответствии с вашей склонностью к риску.

Направления оптимизации

Стратегию можно оптимизировать по следующим направлениям:

1. Проверить влияние различных параметров на доходность и коэффициент Шарпа, например, период ATR, множитель ATR для стоп-лосса и т.д. Найти оптимальную комбинацию параметров.

2. Протестировать различные правила входа и выхода. Например, использовать свечные паттерны в качестве дополнительного фильтра.

3. Попробовать другие типы стоп-лоссов, такие как трейлинг-стоп или динамический стоп-лосс. Это может уменьшить вероятность пробоя стоп-уровня.

4. Протестировать различное количество пирамидальных ордеров. Чем больше ордеров, тем выше плечо и риск. Найти оптимальный баланс.

5. Попробовать приостанавливать торговлю в определённые периоды (например, перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США), чтобы избежать влияния важных событий.

Заключение

В целом данная стратегия имеет хороший баланс риска и доходности и подходит для среднесрочной и долгосрочной трендовой торговли. Она обладает преимуществами системности и контролируемого риска. Благодаря оптимизации можно дополнительно повысить стабильность и доходность стратегии.