Стратегия количественной торговли Golden Cross и Death Cross
ChaoZhang
Обзор
Стратегия реализует количественную торговлю по покупке и продаже золотой форки, рассчитывая 30-дневную простую подвижную среднюю ((MA30) и 200-дневную простую подвижную среднюю ((MA200) для XAUUSD (золото). Стратегия одновременно устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп, которые могут автоматически ликвидировать позиции.
Стратегический принцип
Основными показателями этой стратегии являются MA30 и MA200. Когда MA30 проходит через MA200, генерируется сигнал покупки; когда MA30 проходит через MA200, генерируется сигнал продажи. Такая скрещивание называется золотой вилкой и мертвой вилкой.
В частности, эта стратегия использует ta-лабораторию, чтобы рассчитать MA30 и MA200. Затем используйте функции ta.crossover и ta.crossunder, чтобы определить их пересечение. Когда происходит пересечение вверх (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вниз) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вверх) (сверхпересечение вниз) (сверхпересечение вниз) (сверхпересечение вниз) (сверхпересечение вниз) (сверхпересечение вниз)
При выполнении сделки, ордеры на покупку и продажу устанавливают стоп-лосс и стоп-стоп в размере 40 000 пунктов соответственно. Это эквивалентно ценовому изменению в 4000 пунктов в XAUUSD.
Кроме того, стратегия также устанавливает механизм хеджирования. Если в настоящее время у вас есть много позиций, впоследствии появляется сигнал мертвой форки, вы будете напрямую переключаться на позицию; если в настоящее время у вас есть пустые позиции, впоследствии появляется сигнал золотой форки, вы также будете напрямую переключаться на позицию. Это позволит избежать значительных убытков при обратном тренде.
Стратегические преимущества
Это очень простая и интуитивно понятная стратегия для отслеживания трендов. Она имеет следующие преимущества:
- Правила четкие и простые.
- Используется в течение нескольких временных циклов, подходит для работы в течение дня и на длинных линиях.
- В соответствии с цикличностью рынка, можно обнаружить обратный тренд.
- Установка автоматического выхода из игры с механизмом остановки убытков, позволяющим контролировать одиночные потери.
- В частности, создание механизмов хеджирования для предотвращения убытков, связанных с изменением тенденции.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Показатели МА отстают, и это может быть лучшим временем для перехода к краткосрочным тенденциям.
- Стоп-цены были установлены неразумно и могут быть преждевременно остановлены.
- Слишком много помех в обратном сигнале увеличивает количество бессмысленных сделок.
- Также в стратегии есть определенные требования к размеру капитала, который должен быть выведен.
Для управления этими рисками можно оптимизировать параметры, регулировать stop loss, фильтровать обратные сигналы и т. д.
Оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров MA, замена на EMA или весовую скользящую среднюю.
- Добавить фильтры для других показателей, таких как объем торгов, показатель колебаний и т. Д.
- Покрытие может быть задействовано только при наличии сигнала.
- Можно установить размер позиции и оптимизировать эффективность использования капитала.
- Динамическая оптимизация стоп-стоп в сочетании с алгоритмами машинного обучения.
Повышение стабильности стратегии может быть достигнуто путем корректировки параметров, добавления фильтров и управления позициями.
Подвести итог
Эта стратегия является простой и практичной подвижной средней кросс-стратегией. Она работает в соответствии с рыночными циклами, чтобы контролировать риск путем установки автоматических стоп-стоп, лифтинговых позиций и хеджирующих механизмов. Эта стратегия легко понимается и реализуется, она может применяться к различным видам торговли и временным периодам.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")