Количественная торговая стратегия, основанная на прорыве полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия реализует стратегию торговли с прорывом в поясе бурин, рассчитывая верхнюю, среднюю и нижнюю полосы бурин и, в сочетании с ценой закрытия на K-линии. Когда цена прорывается вверх, делайте больше; когда цена прорывается вниз, делайте пустоту.
Стратегический принцип
Вычислите среднюю траекторию SMA в поясе Бурин, длиной 60 циклов, которая представляет собой среднюю траекторию ценового тренда.
Вычислить полосу Брин на нижней полосе, верхняя полоса - средняя полоса + 2 стандартных разрыва, нижняя полоса - средняя полоса - 2 стандартных разрыва, пропускная способность с помощью многозначного контроля.
Когда цена закрытия больше, чем верхняя линия, вы можете сделать дополнительный вход; когда цена закрытия меньше, чем нижняя линия, вы можете сделать пустой вход.
Установка механизма остановки убытков. Убыток остановки равен 1,5%, а убыток остановки равен 6%.
Прямая позиция выходит из строя, когда цена вновь входит в зону бурин или когда она вызывает выход из позиции стоп-лосса.
Анализ преимуществ
Используйте индикатор Брин-Бенд, чтобы определить ценовые прорывы, имея более сильную способность определять тенденции.
Политические действия просты и понятны.
Настройка механизма контроля риска сдерживания ущерба.
Анализ рисков
Прорыв Брин-пояса не позволяет точно определить точку обратной тенденции цены и может привести к риску ложного прорыва.
Неразумная установка предохранителя может привести к еще большему риску.
В связи с высокой частотой транзакций необходимо учитывать влияние на стоимость транзакций.
Направление оптимизации
В сочетании с другими показателями фильтруют ложные прорывные сигналы. Например, показатель KDJ оценивает тенденцию, MACD оценивает отклонение.
Динамическая корректировка параметров Брин-полосы с учетом рыночных колебаний.
Оптимизация стратегии остановки убытков, трейлинг-стоп или блокирование остановки убытков.
Учитывая влияние на стоимость сделки, необходимо скорректировать время удержания позиции.
Подвести итог
Эта стратегия имеет определенный эффект, но может иметь ложные прорывы, которые несут больший риск. Можно рассмотреть комбинацию с другими показателями и постоянно тестировать параметры оптимизации, чтобы контролировать риск и повышать прибыльность.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")