Стратегия количественного трейдинга Bollinger Bands Breakout

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 14:52:52
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает верхнюю полосу, среднюю полосу и нижнюю полосу полос Боллинджера и сочетает в себе цену закрытия K-линии для реализации стратегии торговли Breakout Bollinger Bands.

Принцип стратегии

Вычислить средний диапазон SMA полос Боллинджера с периодом 60, представляющий собой средний диапазон ценовой тенденции.
Вычислить верхнюю полосу и нижнюю полосу полос Боллинджера. Верхняя полоса - средняя полоса + 2 раз стандартного отклонения, а нижняя полоса - средняя полоса - 2 раз стандартного отклонения. Ширина полосы контролируется множителем.
Когда цена закрытия больше верхней полосы, идти длинный. Когда цена закрытия меньше нижней полосы, идти короткий.
Установите механизм стоп-лосса и прибыли, процент стоп-лосса составляет 1,5% и процент прибыли - 6%.
Когда цена вновь входит в полосы Боллинджера или достигает цены стоп-лосса/стоп-профита, закрывается позиция.

Анализ преимуществ

Индикатор Bollinger Bands обладает сильной способностью оценивать тренд с помощью прорыва.
Простая логика стратегии и легко понять и реализовать.
Остановить убытки и взять на себя риск контроля прибыли.

Анализ рисков

Прорыв Bollinger Bands не может точно определить точки переворота ценовой тенденции, с риском ложного прорыва.
Неразумные параметры стоп-лосса и прибыли могут привести к большему риску.
На высокую частоту торгов могут влиять затраты на транзакции.

Руководство по оптимизации

Комбинировать с другими индикаторами для отфильтрации ложных сигналов, например, KDJ для тренда и MACD для дивергенции.
Динамически корректировать параметры диапазонов Боллинджера на основе волатильности рынка для расчета разумной ширины диапазона.
Оптимизировать стратегию стоп-лосса и прибыли, например, отставание или частичное закрытие.
Рассмотреть затраты на транзакции влияние и скорректировать период хранения.

Заключение

Эта стратегия следует тренду Bollinger Bands и имеет некоторые положительные эффекты. Но ложный прорыв может привести к большему риску. Сочетание с другими индикаторами и постоянное оптимизирование параметров может контролировать риски и улучшать прибыльность.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)

length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0

basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

stop_loss_percentage = 1.5

// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower

// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)

// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandLE")

// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandSE")
	
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")

Больше