Комбинированная торговая стратегия с использованием полос Боллинджера и RSI

Обзор

Это стратегия, которая использует Bollinger Bands и RSI для комбинированной торговли. Основная идея заключается в том, что RSI достигает зоны перекупа или перепродажи, в сочетании с восходящим и нисходящим трейлером Bollinger Bands, чтобы создать сигналы покупки и продажи.

Название стратегии

BB-RSI портфельная стратегия

Стратегический принцип

Стратегия начинается с вычисления обычных полос Bollinger Bands, включающих среднюю, верхнюю и нижнюю полосы. Средняя полоса представляет собой простое скользящее среднее ценового отсчета за определенный период, а верхняя и нижняя полосы - следующее стандартное расхождение от средней полосы.

В то же время, стратегия рассчитывает показатель RSI. RSI определяет, находится ли текущий рынок в состоянии перекупа или перепродажи, сравнивая средний рост закрытия и средний спад закрытия за определенный период времени.

Когда RSI меньше низкой точки ((по умолчанию 30), означает, что рынок находится в состоянии перепродажи; когда RSI больше высокой точки ((по умолчанию 70), означает, что рынок находится в состоянии перекупа.

Эта стратегия делает так, что, когда RSI достигает зоны oversold, она создает сигнал купить, если цена закрытия находится ниже нижней линии Bollinger Bands; когда RSI достигает зоны oversold, она создает сигнал продажи, если цена закрытия находится выше верхней линии Bollinger Bands.

Анализ преимуществ

Наибольшим преимуществом такой комбинационной стратегии является возможность обнаружить переломные моменты рынка. Когда цены на акции находятся в более широких зонах Bollinger Bands, что указывает на большую волатильность рынка, тогда с помощью RSI можно определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и определить время для поворота.

Другим преимуществом является гибкость параметров. У Bollinger Bands и RSI есть регулируемые параметры, которые трейдер может оптимизировать в соответствии со своими потребностями.

Анализ рисков

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что она создает меньше сигналов. Особенно в долгосрочной односторонней ситуации на рынке, легко возникает ситуация сверхусочетания. В этот момент RSI трудно достичь состояния сверхпокупки и сверхпродажи, и не может создать торговый сигнал.

Другой риск заключается в сложности установки параметров. Как Bollinger Bands, так и RSI требуют установки параметров, таких как циклы, неправильный выбор может привести к неэффективности стратегии. Это требует от трейдера полного понимания рынка, иначе следует использовать эту стратегию с осторожностью.

Направление оптимизации

Для получения большего количества возможностей для торговли можно соответствующим образом скорректировать линию RSI. Например, можно повысить линию сверхпродажи до 40, а линию сверхпродажи понизить до 60, что позволит сформировать сигнал.

Другим направлением является введение механизма определения тенденции, чтобы избежать слепого разворота в односторонних рыночных событиях. Например, можно рассчитать направление долгосрочной средней линии, в качестве фильтрующего условия, и только в случае соответствия направлению средней линии генерировать сигнал.

Подвести итог

Комбинированная стратегия BB-RSI использует Bollinger Bands для определения сопротивления поддержке, RSI для определения перекупа и перепродажи и создает сигнал в точке переворота. Она может эффективно ориентироваться на рыночные поворотные точки и является типичной стратегией реверсивной торговли.